能源期货相关论文
本文使用极值理论确定能源期货标准化收益率的尾部阈值,基于投机行为和市场联动效应视角考察了金融化对我国能源期货市场极端风险......
论述了遥感数据应用于能源期货领域的价值,探讨神经网络、夜光遥感等新兴遥感解译技术对原油库存情况定量分析的技术方案,介绍了遥......
贸易摩擦和能源革命正驱动国际能源市场格局悄然发生变化,能源安全再一次成为各国关注的焦点。作为能源进口大国和隐含能源净出口......
本文结合GARCH类模型与静态及动态时变Copula函数针对基于除燃料油期货之外的国内能源期货编制的南华能源期货指数、基于北海布伦......
本文以个人投资者的视角,探索能源期货投资策略。以马科维茨均值-方差理论为依据,以4种能源期货为标的资产,运用MATLAB软件进行计......
由于影响能源期货和现货的因素存在差异,二市场内核信息的相互转移就产生了宏观和微观两个层面的多主体博弈,期货和现货价格往往出......
本文应用基于条件多元t分布的DCC-MVGARCH模型研究CERs期货价格收益同能源期货价格收益之间的动态相依关系,旨在探讨跨品种套期保......
金融市场微观结构研究的目的在于揭开金融交易过程的黑箱。作为市场微观结构中的重要变量之一——久期是反映市场行为、交易者决策......
随着世界经济的发展,石油作为一种基础能源产品,同时又是重要的工业原料,价格经常出现频繁而剧烈的波动。市场参与者对规避价格风......
能源金融衍生品依托于风险较大的能源市场和金融市场,能否有效规避其风险关系到中国能源业及金融业的安全运行。基于2013年中国仅......
本文以中国燃料油期货及现货数据为例,介绍了中国能源市场中对冲实践的一系列流程:从理论框架、模型选择、数据检验、对冲期限到对......
