限制卖空相关论文
本文在我国股市限制卖空的制度背景下,以Hong和Stein(2003)的异质信念模型为基础,运用固定效应条件Logit模型(CLFE)检验了异质信念......
该文通过建立无非负的约束和有非负约束条件下证券组合的临界线方程，分别给出了求解允许卖空与限制卖空时证券组合投资最优权重的一......
通过建立无非负约束和有非负约束条件下证券组合的临界线方程，分别给出了求解允许卖空与限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法......
该文研究了多阶段(离散时间动态)投资组合选择中的几个重要问题.第一章扼要地介绍了部分典型的投资组合选择模型以及动态投资组合......
研究了股票价格服从跳跃扩散过程的具有限制卖空约束的均值-方差投资组合选择问题.首先建立一个最优随机LQ问题,由于此问题具有限......
分析股票日内价格行为需关注高频分笔交易的价格离散特征.本文使用沪市个股高频分笔交易数据,采用序次Probit模型对离散股票价格建......
本文利用参数二次规划对偶性理论讨论了限制卖空的证券组合有效边缘的性质。分析的结果表明：有限制卖空的证券组合的有效边缘是一条......
2015年A股市场发生了一场罕见的股灾,短短两个月的时间里,上证指数从最高5178.19点跌至最低2850.37点。本次股灾破坏力极强,影响极......
证券市场上对于是否应该允许卖空交易一直存在很大的争议,研究在全球市场范围内卖空交易对整个市场收益的影响,通过建立实证模型检......
分析股票日内价格行为需关注高频分笔交易的价格离散特征．本文使用沪市个股高频分笔交易数据，采用序次Probit模型对离散股票价格建模......
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