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随机变量的极限理论是概率论中的重要理论之一.近年来,许多学者研究了随机变量在独立情形下或混合相依情形下的强大数定律和线性形......
利用二次规划的方法来确定证券允许卖空时的有效边界，无需借助存在无风险资产的假定，不但能从数学模型方面求得风险最小组合比例的解......
本文以选取的股票样本为依据，把传统的Markowitz模型和不允许卖空条件下不相关资产模型进行比较．通过相关数据的计算，证明了在相同收......
考虑一类投资消费模型.投资者可连续投资于无风险债券和风险股票.假定存贷利率不同,并且可允许卖空股票.投资者的目的是使来自消费......
投资组合理论是现代金融学研究的核心问题之一,1952年,Harry Markowitz提出了均值-方差模型,它用均值也就是期望收益来表示收益的......
文章推导出多因素模型在允许卖空和不允许卖空的情况下的最佳投资比例,推广了单因素模型假设下EGP方法最佳投资比例的计算公式;并......
