B-S方程相关论文
探索强子的内部结构是粒子物理研究的一个重要的方向。传统夸克模型中,强子分为重子（qqq）和介子（q（?））。自2003年,Belle实验组发现了X（387......
在手征幺正方法下,研究了强子共振态的三角奇异性.主要讨论了由a1(1260)到π+f0(980)和π+ρ0的三角奇异衰变机制、参数变化对衰变......
1973年,Fischer Black与Myron Scholes及Merton发表了两篇开创性的论文,推动了数理金融学的实质性发展.B-S模型的重要贡献之一在于......
在对外投资所面临的风险中,政治风险是一项特殊风险,其高风险往往并不意味着高回报,且它造成的影响比市场风险影响力更大.故识别以......
为了找到一种获得K-π相移的有效方法,并从格点计算得到的能级中获取K*介子的性质,首先使用手征幺正理论研究了有限体积中的P波K-......
运用B－S理论框架，通过Dupire的对偶技巧，将求解标的资产隐含波动率的原问题，转化为求解抛物型方程的反问题，再利用总变分正则化方法求得......
“一带一路”倡议对我国的发展有着非常重要和深远的意义,因此自该倡议提出以来,有许多的研究者围绕它的进程进行了多方位的研究与......
为了使再装期权定价更加合理,利用混合分数Brown运动替代标准Brown运动,在期望收益率和波动率均为时变函数的情况下,建立了混合分......
Fischer Black和Myron Scholes在1973年推导出了基于无红利支付股票期权的Black-Scholes期权定价方程(B-S方程),并精确地给出了欧......
伴随金融市场的迅猛发展,期权作为风险管理的有效手段在市场中备受瞩目.基于投资者不同需求,其形式日渐多样化,如何对期权进行定价......
在前人定性研究的基础之上 , 提出了一种技术商品的价值评估的定量方法 . 该方法首先利用期权评价方法推导出超额利润总值 , 再利......
手征么正法是一种低能有效场论，能够突破微扰论的局限性来解释介子-介子，介子-重子散射以及共振态的产生。本文就将采用手征么正法来......
期刊
结构性金融产品是指将固定收益证券的特征与衍生产品特征相结合的一类新型金融产品。作为现代金融市场的最新发展,结构性产品已成......
在金融市场复杂多变的今天,金融衍生产品以其强大的杠杆作用和避险功能而备受广大投资者欢迎,它的发展是国际金融领域的主旋律,期......
在金融市场复杂多变的今天,衍生性金融产品以其强大的杠杆作用和避险功能而备受广大投资者欢迎,期权就是具有代表性的一种金融衍生......
在Black-Scholes模型的基础上,通过改变B-S模型的基本假设,给出了几种基本的修正模型及定价公式。修正后的模型使得股票价格行为更......
结构化金融产品市场是国际金融衍生品市场的一个重要组成部分。金融衍生产品的设计和定价是金融衍生产品研究的难点和核心,因此结......
