Bellman方程相关论文
在现实经济活动中,银行股价泡沫的出现可能会影响经济的正常运行,其泡沫的破灭极有可能会引发经济危机的爆发,因此对于银行泡沫的......
我们考虑的是一个由复合泊松过程刻画的风险过程,在有利率的资本市场上,保险公司可以通过适当的投资,使得风险过程的破产概率最小.......
上世纪60年代由Sharpe,Lintner和Mossion导出的资本资产定价模型(CAPM)是现代金融市场理论的又一巨大进步.70年代Merton又给出了连......
在这篇文章中我们将去掉股东注资时无条件承担所有赤字这一约束，进而研究离散风险模型最优分红和最优注资策略问题。目标是最大化到......
本文研究了一类Bellman方程离散形式的解,得到了解的存在唯一性的某些条件,提出了一些算法,证明了该算法产生的序列单调收敛于问题......
该文考虑了投资和具有跳跃-扩散过程的受限的超额损失再保险模型,针对再保险保费是期望值原理,目标函数为指数效用的情况,得到了投......
抽象层次上马尔可夫决策过程的引入,使得人们可简洁地、陈述地表达复杂的马尔可夫决策过程,解决常规马尔可夫决策过程（MDPs）在实际中......
本文在一个带有污染的随机内生增长模型中引入了递规效用．证明了在一定的宏观均衡条件下，主要经济指标的均衡值可唯一的决定于模型参......
首先介绍了国内外关于集体行动的理论和实证研究成果;然后从动态规划的视角,研究了长期集体维权行动的动力机制问题;最后给出简短......
在随机控制的框架下,给出了一般的合理定价高科技公司的模型,考虑到高科技公司的管理柔性,采用动态规划和实物期权定价思想和方法,......
利用常数相对风险厌恶效用函数，把福利引入生产函数，并建立福利性公共开支模型．利用Bellman方程在宏观均衡时求出其最优解，对其进行均......
讨论了具有内部竞争的保险公司的风险管理问题,保险公司的目标是:保险公司用于(股东)分红的净收益的期望现值最大.根据Bellman最优......
本文讨论的是离散模型下以期望累计红利最大化为目标的最优红利分配政策，通过Bellman最优性准则，我们得到了最优值函数满足的动态规......
将“我们利用Hamilton—Jacobi—Bellman方程求出了时变的不流动资产折价率的解析解，如下……”调整为“我们利用Hamilton—Jacobi......
讨论了金融企业的最优管理问题,金融企业的目标是:用于(股东)分红的净收益的期望现值最大.根据Bellman最优性原理,得出了分红情况......
文中利用求解最优费用函数的方法给出了一种新的激励学习算法 ,即基于每阶段平均费用最优的激励学习算法。这种学习算法是求解信息......
房屋预售合约赋予了购房者以给定的价格购买房屋的权利，具有期权性质。首先基于房地产市场具有摩擦的事实，将房屋预售合约视为房价的......
中国经济的快速发展，生活保健条件的改善，人口的平均寿命延长，生育率的逐步下降，使中国面临人口老龄化问题的挑战。同时，由于从计划经济......
本文考虑一个带投资的风险模型：允许保险公司在资本市场上进行投资。资本市场存在无风险投资(如债券)和风险投资(如股票)，假定无风险......
本文考虑的是一个由复合泊松过程刻画的风险过程 ,在有利率的资本市场上 ,保险公司通过适当的投资 ,使其破产概率最小的最优投资问......
产业组织(IO)问题中的马尔可夫完美均衡(Markov Perfect Equilibrium)于近年来无论从理论上还是从计算均衡点的方法上都有了很大的......
在租赁市场上,房地产开发商常常需要同时决定进入-退出时机及开发能力扩张的的时机.然而这一研究在已往的房地产投资有关文献中有......
本文利用随机优化，随机微分方程和实证分析等方法，探讨了人力资源和物质资源在各生产部门的最优配置及投资决策经济增长问题。本文主......
研究了BMAP（Batch Markov Arrival Process）模型中有分红和资金注入的情况下，公司的最优分红和注资问题．假设公司的盈余过程中的参数由......
