GARCH扩散模型相关论文
在金融市场中,波动率在经济表现方面和衡量金融资产风险方面有着重要作用。本文利用标准粒子滤波、辅助粒子滤波以及改进正则化粒......
为了对我国期权市场的经验定价核估计进行研究，本丈采用上证50ETF数据，并且为了提高模型参数估计效率而选取iVX数据作为上证50ETF期......
波动率风险溢价包含了关于投资者风险厌恶的重要信息，它的估计是金融计量学文献关注的一个核心问题。本文基于香港权证市场数据和GA......
风险厌恶是一个人在承受风险的情况下其偏好的特征,它可以帮助我们了解金融市场上投资者的行为。在传统的经济理论中,相对风险厌恶......
考虑了标的资产服从GARCH扩散模型下的权证定价问题.首先,基于有效重要性抽样(EIS)技巧,给出了GARCH扩散模型的极大似然(ML)估计方......
权证作为金融衍生品拥有套期保值、风险规避、套利、投机以及价值发现等多种功能。在过去的几十年里,权证已经成为金融衍生品市场......
在非仿射GARCH扩散模型一致参数体系下，推导了经验定价核、市场效用函数以及投资者风险厌恶函数．基于标的资产与期权价格联合数据，建......
波动率风险溢价是金融学文献关注的核心问题之一.基于非仿射GARCH扩散模型,推导相应的VIX公式,继而采用S&P500与VIX指数联合数据,......
中国共产主义青年团高校委员会是配合学校党委的相关工作，并有效地联系、服务、组织大学生的组织，是开展学生工作的组织者、领导者、......
