Kupiec检验相关论文
中国股票市场自1990年开市以来的十年间取得了超常的发展,各项指标趋于成熟,但中国的股票市场毕竟比较年轻,加之体制的原因,市场风......
如何准确有效地估计风险价值(VaR)一直是研究的热点问题。本文提出用嵌套模拟来估计VaR值,并设计了一套自适应分配算法。该方法用......
文章以GARCH模型为理论基础,在95%的置信水平下,对比收益率的分布不同,分别求出我国四种主要股票指数的各时期的风险值,非对称Lapl......
将Monte Carlo模拟中的随机分布分别选用正态分布和分布,计算沪深300指数在2015年间的风险价值VaR,采用Kupiec失败率法进行检验,研......
文章通过构建GARCH族模型对2015年7月27日至2018年4月27日期间我国保险股收益率波动的风险价值进行量化研究,首先,在对股票波动进......
近年来,以股市为代表的各国金融市场的系统性暴涨暴跌给实体经济的稳定发展带来了众多的不确定因素。正因如此,需对股票市场极端条......
文中通过对1995年~2010年WTI原油价格研究,提供了两种针对WTI原油套期保值的资金风险管理方案:一是运用Blank模型测算出期货交易短......
文章利用GARCHS模型对金融时间序列的条件偏度进行动态建模．在此基础上提出了有偏分布下Vail的估计方法。通过沪铜期货的实证结果表......
文章研究金融资产不服从正态分布以及各金融资产之间不是线性关系下VaR值的度量,即用SV模型和多分形波动测度模型去计算VaR,并用基......
金融资产收益率不仅具有尖峰厚尾性、异方差性，还具有长记忆性。基于此，本文建立ARFIMA-GARCH-Copula模型来研究沪深股市的相关结构......
传统的GARCH模型在测度我国沪深指数日对数收益率VaR时,由于不能兼顾其尖峰、厚尾、有偏性和自相关性的特征往往效果不佳。针对沪......
极值理论在金融资产收益分析中有着重要应用,金融资产收益率的厚尾分布可以用帕累托分布来描述,但是在计算投资组合的VaR时,需要知......
本文重点研究VaR风险管理技术的基本理论和主要方法，并针对中国上证指数的实际数据予以详细的分析和应用，对各类方法的有效性进行了......
收益率波动计算主要采用移动加权平均及ARCH、GARCH等方法进行估计，尽管这些估计对资本市场收益波动率有较好的拟和，但是因其复杂，在......
风险是指未来结果的不确定性或波动性,如未来收益、资产或债务价值的波动性或不确定性。金融市场风险测量就是测量由于市场因子的......
随着中国金融市场改革的不断完善和深入,中国利率市场化进程的不断加快,作为准基准利率的上海银行间同业拆借利率和国债质押式回购......
金融资产收益率不仅具有尖峰厚尾性、异方差性,还具有长记忆性。因此,本文结合Copula理论和ARFIMA-GARCH模型建立了多变量金融资产......
VaR作为近年来兴起的一种风险度量和管理的方法,在世界范围内得到了广泛的应用.因此,对于VaR的深入研究和对其在中国市场的适用性......
GARCH模型在金融资产序列波动率的模拟和金融风险VaR的度量中有广泛的应用。自从2005年7月21日人民币实施浮动汇率机制以来，美元／人......
期刊
针对互联网金融风险测度问题,提出了MonteCarlo模拟法。首先,选取中证互联网金融指数作为研究对象,并对数据进行基本的统计分析,得......
随着世界经济增长的不平衡性,能源需要结构有所调整,国际市场石油供求严重不平衡,加上战争等因素,国际油价动荡频繁,幅度巨大,给我......
随着经济全球化以及市场一体化进程的逐渐的加快,我国金融市场迅猛发展,同时金融市场也出现了前所未有的风险,然而我国的风险管理......
我国正式推出沪深300股指期货,标志着我国资本市场向前迈进一大步。随着我国证券市场的发展,单一股指期货已成为制约中国证券市场......
本文在2013年余额宝横空出世,互联网平台带来金融创新,货币基金市场井喷式发展的背景下,研究互联网与传统货币市场基金的风险度量......
本文运用ARMA-GARCH-M计量经济学模型，以及国际上通行的风险评价指标VAR，通过计算沪深两市的VAR值，比较两市的整体投资风险，以及各自的......
风险价值模型是用来度量特定投资组合发生损失风险的方法,此模型被广泛应用于各国监管部门对本国金融市场和金融机构的监管。主要......
采用ACGARCH模型在正态分布和广义误差分布下对上证综合指数的VaR值进行估计，然后把它与应用GARCH模型的估计结果进行比较分析，并进......
基于GARCHSK模型对期货收益序列的条件偏度和峰度进行动态建模，提出了“有偏”和“尖峰厚尾”分布下的VaR估计方法。通过对沪铜期货......
