Lundberg上界相关论文
Markov过程是一类重要的随机过程,它是苏联数学家A.A.Markov1907年提出的,自Markov链的概念提出以后,Markov链已成为内容十分丰富......
近年来,破产理论受到越来越多的关注.研究破产理论有利于保险公司对未来做出预测,及时规避风险,具有重要的现实意义.无数专家学者......
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研究保费收取过程是一个随机过程的双险种风险模型,得出了Lundberg上界、最终破产概率、不破产所满足的微积分方程、索赔服从指数......
【摘要】本文研究了在常数利息力和常数投资回报率的情况下，考虑投资、再保险因素以及干扰项的影响，设定保险公司的保单数和索赔次数......
摘要 考虑了带二元连续变利息力的Sparre Andersen风险模型. 研究了积累值盈余过程的表达式与性质；在利率递增环境下， 利用推广后的......
研究保费收入为复合Poisson过程的风险模型，得到最终破产概率所满足的积分方程，利用递归的技巧，给出最终破产概率的Lundberg上界．......
基于保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性,在现有文献模型的基础上建立了一个更现实的风险模型即带干扰的双险种cox风险模型......
利用停时和鞅论技巧导出了保险公司在初始盈余为u（u≥0）的条件下的最终破产概率及其Lundberg上界，并结合实例说明它的应用．......
将经典负风险模型进行了推广，建立了索赔到达为Poisson—Geometric过程的负风险模型，运用矩母函数的相关性质推导了模型的基本性质，给......
考虑一个带常利率的二维离散风险模型．假设两险种的理赔服从二维一阶自回归模型，利用鞅方法导出最终破产概率的Lundberg型不等式及上......
利用鞅论技巧导出了离散模型最终破产概率的Lundberg上界,论证了关于离散模型最终破产概率的Lun-曲erg型不等式.......
主要对索赔计数过程是Erlang（2）过程、保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行了讨论。利用余额过程在索赔时刻具有强马氏性，得到最......
为解决基本负风险模型与保险公司实际运营的偏差问题,在考虑了其他因素影响的前提下,建立了同时含有常利率和干扰项的负风险模型,......
研究一类利率为二阶自回归相依结构离散时间风险模型的破产概率.在总资本净损失与利率相对独立的情形下,利用递推方法得到了最终时......
在基本负风险过程的基础上考虑了常利率因素的影响,建立了带常利率的负风险模型;运用矩母函数的定义及相关性质推导了模型的基本性......
研究了带干扰和支付红利的经典风险模型,在保险公司对外投资风险资产和无风险资产时,通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,......
