LUNDBERG不等式相关论文
考虑到随机干扰因素的影响,将多余的资本进行风险投资和稳定低利率投资,以提高保险公司的赔付能力.构建了带有双投资和分红策略的......
本文考虑了多险种Poisson风险模型的破产概率,对保单到达时保费收取的随机化进行了研究,得到了其破产概率的Lundberg不等式,对经典......
对保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,给出了生存概率满足的积分方程及其在指......
风险理论，作为保险或精算数学的一个重要部分，研究对象是保险业务的随机模型和破产概率。经典的复合Poisson风险模型是一种基本......
风险理论，作为保险或精算数学的一个重要部分，研究对象是保险业务的随机模型和破产概率.经典的复合Poisson风险模型是一种基本的......
本文在前人研究的经典风险模型的基础上,综合实际情况加入退保、投资以及干扰等因素,将保险公司的保费收取过程和理赔发生过程进行......
全球经济的日益繁荣与复杂多变,造就了保险业的不断发展与壮大.保险公司通过销售保单不断获取资金收入的同时,也为投保人担当一定......
这篇文章考虑的是索赔具有时间相关性的复合二项式风险模型的一些问题.假设每一个主索赔发生的时候可以产生一个子索赔，并且子索赔......
风险理论是当前精算界和数学界研究的热门课题．本文主要对Cox风险模型进了讨论．第一章绪论部分是对风险理论及其发展作了回顾． 第......
经典风险模型,它是一种最基础的风险模型,满足的条件都很理想化,趋于完美.在现实生活中,保险公司会受到各种自然与社会因素的影响,......
随着保险产品的日益增多,相关专家和学者开始有意识地关注保险中的风险并对风险进行可靠地控制。风险是保险的根基,保险的本质是风......
学位
至今为止，学者们对Lundberg-Cramér经典模型的讨论和研究已经非常广泛和深入了，也得到了一些很好的结论，这在实际保险业的运营中起着......
风险理论主要研究保险行业中的随机风险模型，它是金融学和精算学的基础理论，也是精算界研究的热门问题之一.作为风险理论的核心问题，......
本文简单的概述了经典风险理论的发展历程,介绍了国内外经典风险模型的研究现状以及相依风险模型的主要研究结果．在此基础上,针对现......
学位
破产时间、破产前瞬间盈余、破产时赤字分布及其联合分布和破产概率等破产相关量是破产理论的主要研究内容。本文主要就破产概率进......
经典风险模型所描述的情况过于理想化,导致它在实际应用时受到限制。保险公司通过销售保单在不断地获得资金收入的时候,理赔也在不......
研究了利率服从m阶自回归模型的风险模型的破产概率,利用递归更新的方法得到破产概率的递归积分方程,进而给出破产概率的的指数上......
讨论了一类常利率下带干扰,索赔额为Poisson过程和负二项分布的风险模型,并得出了模型的最终破产概率和Lundberg不等式.......
本文研究了一类保费随机收取带运营成本的离散风险模型,用鞅的方法分析了盈利过程的性质,得到了调节系数方程,最后求出了最终破产......
考虑到保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性和风险经营的多元化,建立了一个更现实的风险模型即带干扰的多险种Cox风险模型.......
期刊
考虑复合Poisson分布下m重负风险模型,其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且是m重险种在同一时刻发生索赔,索赔过程又皆为......
研究一类离散时间风险模型的破产概率.在保费收入和利率同时为离散时间Markov链,索赔额为独立情形下,利用更新迭代方法得到最终时......
本文在经典风险模型的基础上,考虑了保费收取过程和索赔过程都是复合负二项过程的风险模型,求出了破产概率的表达式和Lundberg不等......
研究带有相关随机利率的双二项风险模型,得到了破产概率的积分表达式,并利用鞅分析的方法得到了破产概率的经典Lundberg上界,另外......
就常利率下带干扰,理赔到达分别服从 Poisson 过程和二项过程的双险种风险模型进行讨论,得到了此模型的最终破产概率及 Lundberg ......
考虑一类索赔到达计数过程部分稀疏相依的二元风险模型,借助于Poisson过程的随机分流定理将该风险模型转化为经典风险模型,利用经......
首先将经典的复合二项风险模型推广到保费到达过程与个体索赔过程是两个相互独立的二项过程的一种新模型,然后运用两种方法得出破......
讨论了一种含有退保因素下带有带有干扰和随机投资收益的复合二项风险模型,得到该模型盈利过程的平稳独立增量性和盈余过程的相关......
基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,同时加入了用布朗运动来描述的干扰因素,引入了保费再投资下带干扰的Cox风......
研究了一类离散风险模型,其中保费的到达和索赔的发生过程均为复合二项过程,建立双二项风险模型,给出了最终破产概率的Lundberg不......
考虑了离散的复合二项分布下多险种的负风险模型．其中，保险公司的保费收入是一个负的常数，并且索赔过程为复合二项过程模型的多险种风......
在两个险种的模型下,针对险种之间的保费到达过程、索赔到达过程与干扰项3者之间的相关性对调节系数的影响进行了研究.并根据相关......
讨论了一类风险模型的带干扰问题,利用鞅方法推导了其破产概率的Lundberg不等式,并对此Lundberg不等式进行了推广.......
本文研究了保费收入是复合Poisson过程，而理赔含有多个相关险种的风险过程，利用鞅方法．给出了这种推广情形下的Lundberg不等式．从而可......
本文比较了带干扰的两类不同风险模型.首先研究了在不同保费计算原理下各风险业务的相关性是如何影响保费率计算的,进而通过鞅方法......
研究一类风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,而描述理赔发生的计数过程为保单到达过程的p-稀疏过程.运用鞅方法得出破产概率......
由于保险公司风险经营规模不断扩大，用单一险种的模型来描述风险过程存在局限性，为此，讨论带干扰多险种风险模型，并考虑到保险公司的投......
依据理赔方式,风险保险业的险种主要分为正风险和与负风险和.本文主要研究了多质负风险和的Poisson模型的破产概率ψ(u),证明了破......
在经典风险险模型的基础上,考虑了保费收取次数服从二项分布和索赔次数服从负二项分布的风险模型,求出了破产概率的表达式和Lundbe......
研究了利率服从m阶自回归模型的风险模型的破产概率,利用递归更新的方法得到破产概率的递归积分方程,进而给出破产概率的的指数上......
保险公司在实际经营中,可能会受到利率、通货膨胀、投资收益等不确定性因素的制约。针对离散的经典的复合负二项风险模型,加入扰动......
在经典风险模型的基础上把复合二项模型推广为双二项情形，即单位时问内的保险费收取次数也为二项分布，证明了破产概率的一般公式和Lu......
在经典带干扰Poisson模型的基础上，假设理赔额到达过程和保单的到达过程为泊松过程，保单的保费和各险种的理赔额均为随机序列，并考虑......
讨论了一类常利率下带干扰，索赔额为Poisson过程和负二项分布的风险模型，并得出了模型的最终破产概率和Lundberg不等式．......
研究了索赔过程是复合负二项过程的负风险模型，得到了该模型的最终破产概率和Lundberg不等式．......
考虑常利率及通货膨胀下有扰动的双复合Poisson-Geometric过程的两险种风险模型,运用鞅方法得到破产概率满足的Lundberg不等式和一......
近年来许多文献在研究风险模型的破产概率时假设破产下限为0，而在实际保险实务中，当保险公司的盈余过程低于某一限度时，保险公司就面......
本文讨论一类带干扰风险过程.对此模型给出了破产概率的Lundberg不等式,并把所得结果与经典风险过程和带干扰经典风险过程的情形进......
基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,引入了将保费进行再投资情况下的双Cox风险模型,利用鞅方法研究了破产概率......
本文针对汽车保险中多车辆相撞事故的理赔建立起广义泊松过程模型,利用概率母泛函给出了其理赔总量在(0,t]内的均值与方差,并基于......
