One of the major difficulties blocking China’s path to becoming a developed capital market is the “state share overhan......

采用BP神经网络方法，选取2006年4月15日前所有上市欧式权证作为研究对象，建立了权证定价的BP模型。其中，标的股价波动率是影响权证价......

已有研究结果表明金融市场波动过程具有显著的长期记忆性。为帮助投资者规避和控制风险，有必要探讨我国证券市场创新品种——认股权......

本文采用了事件分析法和分组比较法结合的方法，并利用非参数检验方法对权证涨跌幅限制的波动溢出效应、价格发现滞后效应及流动性干......

本文从认股权证的概念、特征和作用等入手,根据《金融工具确认和计量暂行规定(试行)》并借鉴国际会计准则的经验,探讨各种认股权证......

权证,是一种有价证券,权证炒作的暴涨暴跌令市场蕴含了巨大的风险。权证价格大幅波动的原因：从理论上看,有市场价格波动的内在因素,......

本文用事件研究方法分析了内陆认股权证上市对标的股价和交易量的影响。检验上市交易的总体认股权证样本，发现权证上市后短时期内股......

本文对认股权证应用等价鞅测度方法进行定价.推导出计算更自然、更简单的类似Black-Scholes模型的认股权证定价公式.给出了一种比......

本文根据认股权证的价格影响因素对美式认股权证进行了定价分析,针对非流通股认股权证的几种情况,分不分红利的美式认股权证和分红......

分析了中国证券市场上影响权证价格的因素，包括基本的影响因素：正股的价格和波动性、权证历史价格、成交量、权证成交量和权利期间，另......

对中国大陆认沽权证定价误差进行实证分析，发现在认沽权证交易中存在系统性价格高估．采用高频数据，基于行为金融学的前景理论及再售期......

以沪深两市中的全部权证为研究对象，运用溢价率和隐含波动率这两个反映权证价格趋势特征的工具对我国权证的二级市场进行实证分析。......

本文在风险中性条件下，通过考虑中国股权结构的影响，修正了基于同一主体的多种认股权证的定价公式。本文还比较了两定价公式，说明了修......

开发研究金融衍生产品对于进一步发挥证券市场资源配置功能至关重要。分析了我国证券市场发展权证业务的可行性、影响及意义，认为我......

权证作为证券衍生品,在我国资本市场发展的同时,自身的一系列现实问题也随之凸显。从法律上分析导致权证现实问题的主要成因在于,......

股票市场具有高风险高收益的特征，即使在行情看涨的格局中，也要警惕可能存在的巨大风险。股市市值与GDP的比值是一个衡量国民经济证......

由于公司认股证期末需要通过发行新股以应对权证持有人行权要求,故不能直接套用Black-Scholes公式.长电权证作为首只公司认股证,目......

本文首先结合权证行权适用条件及权证价格有关影响因素,对权证行权时间选择的一般情形做出分析.在比较港台地区及内地市场权证的行......

本文在简要介绍权证产品及其要素、种类和功能的基础上,重点围绕国际会计准则关于金融工具会计的相关规定,对权证的会计处理原则和......

本文回答了权证在上市后是否能提高正股定价效率这一问题，以正股的收益率为研究对象，本文用EGARCH模型分析了日收益率的大小及其方差......

本文将股票波动性随机变化的因素考虑到二叉树期权定价模型中，得到了可以用数值计算方法实现的一个期权定价方法，该公式比传统二叉树......

通过互谱分析实证研究了中国权证市场具有代表性的权证与其标的证券之间的波动溢出效应。结果表明,权证收益率波动与标的证券收益......