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市场微观结构理论是现代金融学的重要研究领域之一,信息在价格决定中起重要作用是市场微观结构理论的重要观点。随着金融研究的不......
本文提出了一种包含分笔交易收益与交易量因素的条件自回归强度模型,使其直接作用于强度函数,考察了价格方向与交易量对股票交易强......
以金融超高数据中的重要指标成交量为研究对象,借鉴ACD模型的建模思路,以价格变化一个单位的交易期内累计成交量为标记点,建立基于......
在已有的高频时间序列模型的基础上,基于异质市场假说理论,构建了HAR-BACD-V模型.通过实证分析以探询在异质市场环境下不同交易频......
本文采用Engle和Russell提出的自回归条件持续期（ACD）模型，对上证A股的交易持续期进行研究，为了检验交易持续期对交易的影响，选择A股中......
以SCD模型为研究对象，借鉴ACD-GARCH模型的建模思路，构建了价格交易持续期、超高频收益率的双因素模型SCD-GARCH模型。考虑到模型双......
针对随机波动条件持续期模型（SCD模型）对于金融超高频数据的模拟优势,采用股票交易的分笔数据,在模型中引入消息指标变量、交易量和......
随着金融大数据研究的兴起，传统的交易数据分析已无法满足市场需求。本文从高频数据的视角对金融市场价格影响因素进行了全面的总结......
从Markowitz(1952,1959)的投资组合理论,到Sharpe(1964)的资本资产定价模型,再到Black-Scholes(1972)期权定价模型,这些经典模型都......
流动性为证券市场注入了活力,使得投资者转让和买卖证券的交易得以顺利完成.因此如何衡量流动性的问题关乎到市场能否更有效地发挥......
使用PCD模型,通过引入买卖价差、交易量、交易规模、委托指令流等交易信息变量探讨交易信息对投资者行为的影响。实证研究表明,买......
在基金行为对市场影响这一研究领域,目前的研究多侧重基金季度持股账户和低频率交易数据,而中国的基金普遍持股期限较短,使用低频......
