价格跳跃相关论文
信息对证券市场资产价格的形成有重要作用,信息冲击是指重大信息融入价格的过程。有效市场能快速、准确地对信息冲击做出反应,形成......
近年来,资产价格跳跃现象已成为金融研究的热点,本文通过方差互换检验方法,对沪深股市300只成分股15年间的股票交易数据进行分析,......
随着我国金融市场融资融券产品和股指期货产品的推出,日内高频数据获取的便捷性日益渐增,极大地促进了流行于发达金融市场的高频量......
本文的目的在于研究股票市场价格跳跃行为的关联方式和影响机制。和以往的研究不同,本文采用 NETS算法以及 Space算法得到一种新的......
流动性、波动率及交易活跃度是金融市场微观结构研究中的三个热点问题,在实际的金融市场上也得到了极大关注。利用沪深300股指期货......
利用中证800指数成分股3年的分笔交易数据,将股票成交订单分成大单、中单和小单,然后分析跳跃前的交易指令与跳跃的关联性及其对跳......
农业上市公司在引导我国农村产业升级等方面起着重要作用,因此,研究农业类股票的信息风险特征对提升农业上市公司的资本运营能力有着......
在当今学界,资产价格跳跃现象已经成为市场微观结构理论的一个重要研究方向,本文以我国沪深300股指期货为研究对象,运用5分钟高频......
资产价格波动率在金融市场的理论研究与实际应用中有着至关重要且不可代替的地位,无论是组合套利、资产定价、风险管理还是制定宏......
鉴于目前对价格跳跃行为微观机理中时效性方面的研究不足,利用沪深300股指期货当月连续1分钟高频数据,采用JV-TOD非参数跳跃检验方......
基于JV-TOD非参数方法和高频数据识别中国股指、国债期货日内价格跳跃行为,证明其开盘效应的存在,根据市场预期理论改进HAR-CJ模型......
在双边市场,平台的两边或者多边用户通常对平台的交叉网络外部性具有不同的影响,平台拥有者因此面临如何对接入平台各边进行合理定......
在多样本BN-S跳跃检验方法的基础上给出跳跃频率的测度,并针对中国股票市场上证50指数和其成分股进行实证分析.结果表明:1)利用多......
配对交易,作为一种统计套利方法,在西方成熟资本市场中得以广泛运用,2010年以来,我国相继推出股指期货和融资融券业务,为使包括配......
以价格跳跃行为宏观到微观的探索为主线,梳理了价格模型中对跳跃成分的引入、跳跃检验方法的发展和跳跃检验在我国金融市场的应用......