单因素模型相关论文
根据13省、直辖市的22个市(县)实地调查数据,利用单因素模型和有序Probi t模型,从个人特征和制度特征的角度对医疗服务满意度影响......
SiC单晶具有良好的物理和机械性能,广泛用于大功率器件和IC行业,但由于材料高的硬度和脆性,使其加工过程成为难点.本文就切割过程......
随着中国金融市场的发展,投资者需要有金融工具把大量分散的资金集中起来。随着投资者承受风险的意识和能力的增强,以及对较高的收......
近年来，开放式基金在中国获得了极为迅猛的发展。开放式基金与封闭式基金最重要的区别就是，开放式基金可以按照净值自由申购和赎回。......
求切点组合是证券投资组合理论的一个重要内容,是Markowitz 模型的研究对象.证券切点组合的计算分两种,第一种是用线性代数方程组......
一、引言rn1952年,哈里·马可维茨发表题为《投资组合选择》的论文,这标志着现代组合投资理论的开端.该论文阐述了证券收益和风险......
各种迹象表明,本次A股市场上涨不是单因素模型可以分析的.通过对比中外环境、利率特征、风险偏好与市场风格等因素的对比分析或许......
本文主要讨论了当短期利率服从单因素模型时利息票债券的定价问题，通过利用有限体积法，我们将利息票债券所满足的偏微分方程转化为矩......
从多个角度介绍了证券投资基金评价的各种方法，并对各种方法的优点与不足进行了分析，同时运用国外基金业绩评价中普遍采用的Treynor......
选取2017年1月1日-2017年12月31日沪市所有A股股票为研究对象,运用单因素和多因素模型的回归分析,分别研究了不同行业下β系数、流......
一．背景近年来，信用风险的周期性和系统风险因素影响被大量学者所关注和研究。最早的处理可以追溯到Vasicek（1987，1991）的单因素模型，它......
可转换债券作为一种新兴的金融衍生工具,指持有人有权在规定期限内将其转换成确定数量的发行公司的普通股票。因此,它具有双重基本......
本文研究了在证券市场中单因素影响下的套利模型和双因素影响下的套利模型,并在证券市场中就套利模型的应用进行了分析,为投资者进......
该文研究带有工业约束和凹的交易费函数的离散单因素投资组合模型．与传统的投资组合模型不同的是，该模型中投资组合的决策变量是交易......
资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)是进行资产选择的两大理论模型,本文分别对这两个模型的构建及其对均衡过程的描述进行......
可转债集股权与债权的双重优势,正成为我国资本市场新型的融资工具。本文基于可转债定价研究理论,利用公司价值的单因素模型,运用B......
现代投资组合理论。马可维茨（Markowitz,1952）的《资产组合的选择》（Portfolio Sellection）一文对充满风险的证券市场的最优投资问题进......
近年来，大量证据表明以1988年巴塞尔的资本协议为基础的商业银行资本监管是一种完全不区分信用风险差别的规则监管，已经不能在金融创......
在我国,国债收益率曲线的研究起步较晚,且大部分是静态的曲线拟合研究与实证研究,这种根据经验拟合出来的模型参数不具有很强的实......
银行信用风险管理的核心之一是在信用风险量化的基础上确定其应持有的经济资本。经济资本是指在一定容忍度下商业银行覆盖非预期损......
本文以我国开放式基金赎回问题为研究对象,在以往学者研究的基础上,以我国开放式基金运行的实际情况为依据,通过理论研究和实证检......
信用风险一直是金融市场上最为基本、最为古老也是危害最大的一类风险。近年来,信用风险再次受到整个金融业的极大关注。然而,由于......
在金融投资领域里,社会责任投资在今天逐渐成为一项迅速发展的趋势,并在业内各界引发各种研究热潮。然而在中国,该领域尚未被研究......
西方现代投资组合理论起源于马科维茨的投资组合理论,在此基础上,夏普、林特、莫森等人提出了资本资产定价理论 CAPM,该理论作为西......
现代组合投资管理理论发展的一个新趋势——提高风险配置的透明度,这也是正在兴起的风险预算技术的核心思想,因素模型是实现这种思......
采用信息比率与单因素评价模型,使用沪深300指数构建基准投资组合,对我国2005—2007年中10只股票型开放式基金经风险调整后的业绩......
各种迹象表明，本次A股市场上涨不是单因素模型可以分析的。通过对比中外环境、利率特征、风险偏好与市场风格等因素的对比分析或许......
套利作为一种新型的金融工具,在风险较大的资本市场,投资者尤其需要这样一种相对稳定的理财工具。对套利工具在资本市场上的优势进......
本文利用截面分析方法,从多个角度讨论影响股票市盈率水平的因素,并利用上海证券交易所股票数据进行验证。首先,利用上海证券交易......
依据国内最大的违约损失率数据库-LossMet ricsTAI,利用广义beta回归模型对时间跨度为2001-2008年的不良贷款回收率分布进行了研究......
介绍了现代资产选择两大理论资本资产定价模型( CAPM)和套利定价模型 ( APT) .并分别对这两个模型的构建及其对均衡过程描述进行分......
证券组合投资理论自50年代产生以来就一直受到证券投资实务人员和理论界的高度重视。该理论在发达资本市场上被广泛应用于风险资产......
现阶段,商业银行风险管理能力的高低成为其立足于市场的核心竞争力所在。然而如何提高我国商业银行的风险管理水平?在风险管理技术......
上个世纪90年代初,上海证券交易所和深圳证券交易所相继成立,成为我国证券市场发展的开端。20多年来,我国证券市场取得了从无到有,......
资本资产定价模型是现代金融学的基石，它是基于风险资产（如股票）的期望收益均衡基础上的预测模型，该模型对于资产风险及其期望收益率之......
本文通过MCMC方法,对波动率指数期货(VIX Futures)单因素和多因素模型的参数以及状态变量进行贝叶斯统计推断。本文选择均值回归模......
从中国股市出发 ,在西部大开发的政策引导下 ,在西部七省区的股票中筛选了 1 1只股票 ,它们涵括了中国市场的各个行业板块。本着西......
文章先理论研究宏观经济状况与股票市场的相互作用机制,得出宏观经济状况和股票价格之间有紧密的联系。再以我国股市为例,基于1993......
一、选题背景及意义我国证券投资基金从成立的第一天起,就以“专家理财、组合投资、分散风险、稳定市场”的形象出现在证券市场,吸......
在国际能源形势复杂多变、国内经济增速放缓的背景下，我国煤炭资源投资受诸多不确定性因素影响。如何把握这些不确定性因素并科学合......
广义矩方法(GMM)的提出和发展,打破了传统计量经济学方法的局限性,它不像其他传统计量方法需要整个密度或者正态分布的假设,只需要......
矿产资源采矿权可以被认为是一个多期多阶段的复合看涨期权,在基于期权的采矿权价值形成机理研究基础上,假定无采矿权交易成本、不......
2006年12月1日,金融服务业要履行WTO的承诺全面开放,以银行为代表的国内金融机构竞争力低下,坏帐积累和隐藏风险较多,面临较大的压......
对马科维茨投资组合理论、单因素模型、资本资产定价模型和套利定价理论的主要内容进行简单阐述,分析各投资理论的缺陷以及各理论......
