均值方差准则相关论文
养老金制度是社会养老保障的重要组成部分,养老基金投资策略方面的相关研究对养老金制度有着广泛影响。随着金融市场的发展和养老......
本文研究了在相依风险模型的框架下保险公司的最优投资和再保险问题.在均值方差准则下,利用博弈论的相关理论,求解扩展的HJB方程系......
近几年,已有许多在不同的随机波动率模型下关于保险公司的投资再保险策略的研究。据我们所了解,除了Shen and Zeng(2015),还没有基......
本文在不变方差弹性模型下研究保险公司的最优的时间一致的再保险和投资策略。这是首次在均值-方差原则下研究不变方差弹性模型。......
本文研究了在相依风险模型的框架下保险公司的最优投资和再保险问题.在均值方差准则下,利用博弈论的相关理论,求解扩展的HJB方程系......
假设保险公司的盈余过程服从一个带扰动项的布朗运动,保险公司可以投资一个无风险资产和n个风险资产,还可以购买比例再保险,并且风......
基于行为金融学中的心理账户理论,建立投资者拥有诸多心理账户时的投资优化模型,运用均值方差准则和安全首要准则,分别对不存在无......
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当今社会经济快速发展,保险业也在发生着巨大变化,再保险的发展对于保险市场乃至整个金融市场的稳定起着极为重要的作用。再保险通......
原先对马科维茨均值方差准则的预估,已被证明是严重背离了其最优投资组合的理论。近年人们对于这个问题不断尝试了一些新的方法。......
