定价误差相关论文
本文从上证50ETF期权市场定价相对于经典的欧式期权平价关系的偏离现象出发,分析了这种偏离产生背后的“显性”交易成本与“隐性”......
养老基金是当今民众缴纳的基本社会保障金之一,是民众退休生活的主要经济保障,对我国经济发展与社会稳定具有十分重要的意义。随着......
本文主要从有限理性的角度研究市场微观结构问题。 首先，分析有限记忆和过度自信两种有限理性交易行为以及不完全信息对金融......
沪深300股票指数期货于2010年4月正式推出，标志着金融衍生产品正式在我国生根发芽，它的成功推出标志着我国资本市场的进步和完善，但另......
盈余管理是公司金融研究领域一个古老又富有生命力的话题。传统盈余管理的研究主要针对应计项目盈余管理和真实活动盈余管理，很少关......
传统的股指期货套利理论通常假设投资者是同质的，但实际上由于受到资本限制等原因，投资者的套利条件和套利头寸等都会表现出异质性，这......
对随机利率模型和固定利率模型的价值估计进行比较,发现随机利率模型的绝对定价误差的平均值对全体样本在1%水平上高于固定利率模......
使用状态空间模型对股票定价误差进行建模并通过Kalman滤波估计了价格发现速度，研究了我国股票市场的价格发现速度与流动性之间的关......
权证是一个衍生证券,指的是发行人或者以外的第三人发行的,约定持有人在规定期限内或者特定到期日,有权按约定价格向发行人购买或......
传统理论在研究股指期货之前往往都假设市场上的套利者是同质的,即认为他们的套利成本、套利条件和套利策略都是相同的,但在现实中......
学位
在全球五次并购浪潮的背景下,我国上市公司并购活动保持高速增长态势,未来将引领的第六次并购浪潮。目前大多数研究都将市账率整体......
2010年4月我国正式推出第一只股指期货——沪深300股指期货,股指期货的推出对我国资本市场有着重要的作用,对股指期货的研究最关键......
本文针对遗传算法的多项式样条函数利率期限模型中,单纯遗传算法在进化过程中容易丧失样本多样性的缺陷,提出一种基于成长机制的遗......
CAPM模型广泛应用于经济问题分析和预测,从单因子到多因子、非条件到条件分析,CAPM有助于有效区分条件与非条件CAPM。文章在预期报......
以证监会对非经常性损益的修订为事件,选择深市2004年度披露的非经常性损益的上市公司为研究对象,采用非经常性损益的定价误差方法......
金融工程是20世纪90年代诞生的一门新兴交叉学科，主要内容包括金融产品的创新、定价及新的交易机制安排，其中有关金融产品的定价问题......
资本资产定价模型认为,市场风险是决定股票价格的唯一因素,市场风险涵盖了资本市场存在的所有风险。然而随着越来越多金融异象的出......
有效市场假说认为资产价格可以正确反映市场信息,基于市场价格的有效性,资产定价理论得以迅速发展。然而假设条件的完美也决定了资......
股指期货是金融市场结构中的重要一环,是金融市场发展和完善的基石。我国于2010年4月16号正式推出了以沪深300指数为标的的沪深300......
文章运用持有成本模型、无套利定价原理以及回归分析,分别对日交易数据、日内5分钟数据对我国沪深300股指期货的定价误差及影响定......
文章从波动率视角,分别运用GARCH和GBM模型对中国证券市场上的股票价格序列进行参数估计,构建以最小二乘蒙特卡罗方法的模拟定价模......
检验市场的有效性,选择和设定合适的模型尤其重要。文章基于过去几十年国外学者对市场有效性检验的研究和发展,发现学者们正在由使......
本文使用二叉树模型对2010年1月1日至2017年12月31日在中国市场上流通的87支可转债进行了理论定价。所用的模型包括含违约分支的无......
