无套利边界相关论文
本文利用华夏上证50ETF,华泰上证红利ETF和易方达深证100ETF来复制沪深300指数作为现货,构建沪深300股指期货的无套利边界,并对IF1005......
在考虑买卖的冲击成本的基础上,采用ETF组合作为套利的现货,建立基于ETF组合的股指期货套利模型.并运用本模型对沪深300股指期货的......