时变参数向量自回归模型相关论文
通过梳理人民币国际化对系统性金融风险影响的传导机制来构建中国系统性金融风险指数。结合中国系统性金融风险的时变特征，使用时变......
2020年初爆发的新型冠状肺炎疫情冲击社会正常运行机制,致使实体经济大面积停摆,对我国的金融市场造成了直接、全面而巨大的影响。......
学位
关于短期资本流动驱动因素的研究一直是学术界的热点话题。2020年初在世界范围内爆发的新冠疫情引发了全球金融市场的剧烈波动,在......
货币政策是实施宏观调控的基本手段。在日本,资产价格泡沫破裂以后,日本央行从1991年开始分7次将政策利率（贴现率）由6.0%快速削减到1......
当前中国经济已进入新常态,创新型货币政策工具对促进经济发展起着重要作用,其传导效果是否明显成为不断探讨的问题.为更深入了解......
在利率市场化改革、汇率改制以及资本账户逐步开放的背景下,本文基于2001年至2020年季度数据构建时变参数向量自回归厚尾模型进行......
关于短期资本流动驱动因素的研究一直是学术界的热点话题。2020年初在世界范围内爆发的新冠疫情引发了全球金融市场的剧烈波动,在......
本文从社会公平和经济效率双重视角出发,利用1978—2018年时间序列数据,应用基于马尔科夫链蒙特卡洛模拟的带有随机波动的时变参数......
中美两国作为全球最大的两个经济体,美联储货币政策对中国经济增长的溢出效应超越双边,对全球经济发展具有广泛而深远的影响。文章......
期刊
基于对数平均迪氏指数(LMDI)方法分解影响环境污染的经济因素,利用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型研究了各因素在不同时点、不同......
期刊
基于人民币国际化、汇率和汇率预期理论机制分析,运用VAR模型和随机波动时变参数向量自回归模型实证分析2005年12月至2017年3月人......
期刊
进入21世纪以后,我国一直面临复杂多变的国内外形势,所以需要将汇率波动、物价变动以及资本流动的趋势作为研究方向。2005年7月,我......
当前正值中国金融市场深化改革、利率市场化稳步推进、普惠金融全力开展阶段,线下民间借贷和网络借贷成为普惠金融的供给主体,因此......
近年来,多种不确定事件频发给我国旅游业带来了不可预知的冲击。文章借助时变参数向量自回归模型,结合财务数据,分析了经济政策、......
构建中国短期资本流动时变影响机制的理论模型,并基于2000年1月至2019年9月月度数据构建时变参数向量自回归模型进行实证检验后发......
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随着中国经济步入新常态,经济下行压力加大,宏观经济需要在合理区间运行,守住不发生系统性金融危机的底线。过往的经验研究揭示,宏......
本文在经验事实分析的基础上，运用理论研究和实证研究相结合的方法，探讨美国货币政策调整对中国产出的冲击路径、机理、方向和程度，并......
本文基于供求均衡理论解析了新型货币政策工具的市场需求与管理供给调控机理,运用时变参数向量自回归模型进行实证检验,揭示了新型......
本文通过推演金融开放下利率和汇率影响跨境资本流动的理论逻辑,分析我国跨境资本流动“宽进严出”的现实成因,运用2010年1月至201......
美国作为全球最大的经济体,其货币政策走向一直牵动着其他国家的宏观经济基本面,身为世界上最大的发展中国家,我国经济受美国货币......
如今资本市场的蓬勃发展与资产价格的飞涨锐减也导致国民经济的不稳定性逐步上升。金融的不稳定、宏观经济的波动和不确定性已然变......
期刊
《巴塞尔协议Ⅲ》的推行和利率市场化的加速,给我国商业银行监管带来了新的考验。本文选取商业银行安全性、流动性、盈利性的代表......
期刊
从1998年住房改革开始,房地产市场就蓬勃发展,逐渐成为国民经济的支柱产业,为中国经济的高速增长做出了非常重要的贡献。近年来,为......
系统性金融风险的防范工作是金融工作永恒的主题。汇市与股市在不同的经济背景下呈现出了时变的联动关系,准确掌握二者之间的联动......
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从时变相关的角度看，在长期内，技术创新、民间投资、经济增长之间存在持续、正向、不断增强的良性互动。在短期内，民间投资路径受国家......
期刊
基于非线性视角,采用时变参数向量自回归模型对汇率改革以来人民币实际汇率、短期国际资本与资产价格之间的互动关系进行了实证分......
进入二十一世纪以来,无论是发达国家还是发展中国家的金融危机都有一个共同的特征,即在银行体系发生危机前出现信贷扩张与资产价格......
中国利率汇率市场化、中国股市与国际金融市场联系日益密切。在贝叶斯框架下建立时变参数向量自回归(TVP-SV-VAR)模型,对中国股市......
