时滞随机微分方程相关论文
本文研究了时滞随机微分方程dx(t)=[a(t)｜x(t-r1(t))｜p+f(x(t),x(t-r2)),t)]dt+[b(t)｜x(t-r1(t))｜q+g(x(t),x(t-r2(t)),t)]dW(t),t≥0.......
由于时滞随机微分方程(时滞SDE)考虑了延迟因素,因此时滞SDE能够更加精确的描述某些现实系统.时滞SDE的理论研究广泛用于经济学、......
本文研究了一类具有Possion跳的时滞随机微分方程（SDDEwJPs）．在一般情况下SDDEwJPs没有解析解．因此合适的数值逼近法，例如欧拉法，就是在......
在常方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)模型下考虑了时滞最优投资与比例再保险问题.假设保险公司通过购买比例再保险......
自从随机微分方程理论建立以来，它已被广泛应用于各个领域。由于许多实际系统可能存在滞后现象，也可能由于外力冲击发生突变，还可能由......
本学位论文主要研究期权定价问题。针对Black-Merton-Scholes模型在假设上的不足,我们对其做了多方面的拓展。期权是衍生品的一种,......
本文利用不动点定理，考虑了一类中立型随机变时滞微分方程，给出了零解均方渐近稳定的条件，改进和推广了一些相关文献的结果。......
