浮动利率债券相关论文
本文首先推导了浮动利率债券的利差久期、利率久期、利差凸性和利率凸性的封闭式计算公式,适用于任意结算日。随后对久期的敏感性......
7月27日，中国进出口银行成功发行了首笔以Shibor（上海银行间同业拆放利率）为基准的浮动利率债券，金额100亿元，期限2年，中标利差18BP。本......
10月14日,上汽通用汽车金融有限责任公司宣布完成中国首单汽车金融公司金融债券的发行。本次金融债券是金额为15亿元人民币,期限为......
本文将对浮动利率债券期权（一种路径依赖美式期权）进行定价。假设标的变量服叭马尔科夫过程，浮动利率债券期权的价格满足一个动态规划......
提出了无投机假设思想并用数理公式加以表述，运用这个假没思想可以巧妙地避开构建复杂的套利组合来完成对上述公式的证明。同时，无投......
摘要：通胀保护债券不仅能保护债券收益率不受实际通胀的侵蚀，还有诸多其他功用。本文分析了通胀保护债券对于货币政策制定者、投资人......
目前浮动利率债券的发行和交易都日趋活跃,但是对浮动利率债券的定价却还没有一个确定的方法.现行的算法要么过于简单,偏差太大,要......
利率互换一般是指市场交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约。是在20世纪80年代......
提出了无投机假设思想并用数理公式加以表述，运用这个假设思想可以巧妙地避开构建复杂的套利组合，来完成对期货合约定价公式、0现值......
本文从中国公司债券市场的具体情况入手,分析了我国公司债券市场发展的历程,总结归纳了当前债券市场的发展状况。在研究对象上,着......
浮动利率债券与固定利率债券不同的是它们之间是相对应的关系,浮动利率债券指债券发行时所规定的债券利率以市场利率浮动而定期浮......
基于中国债券市场研究浮动利率债券的利率敏感性,分别给出利率小幅波动和剧烈波动情况下的利率风险度量技术:久期和凸性模型。......
成熟的债券市场以银行间债券市场为代表的场外债券市场为主导。1997年6月成立的银行间债券市场发展极为迅速，尤其是由于近几年来金......
随着中国债券市场的发展,定价成为市场交易的核心问题。准确和合理的定价能够促进市场的交易,提高市场的流动性,改善银行间债券市......
我国的浮动利率债券,利率基准较少变动,不具备避险功能.R07D利率能够及时反映货币市场的利率波动,与短期债券的收益率相关性很高,......
近年来,我国浮动利率债券市场发展迅速,不仅浮动利率债券的发行量日益增大,越来越多的券种也开始使用浮动利率方式发行。浮动利率......
本文的主要研究内容是提出一种新的对含互换期权的浮动利率债券产品组合进行定价的方法,该方法基于LIBOR市场模型,通过对SHIBOR利......
