指数效用函数相关论文
在金融市场中,投资组合作为资产有效配置的重要方法,其本质是在不确定的金融市场中合理的配置各类资产,以实现资产组合收益最大化......
再保险合约是保险公司分散经营风险,降低风险敞口,控制保险责任,扩大承保能力,锁定期望终端财富规模的重要工具。在实际再保险市场......
本文将不同借贷利率下Markowitz模型的有效前沿在σ-τ平面上用折线表示出来,指数效用函数下的无差异曲线(IDC)在σ-τ平面上用抛......
本文研究的是保险公司在拥有不可控制的随机现金流时,选择最优的投资策略投资受到随机因子扰动的股票,使公司获得到期财富的最大效......
随着经济市场的不稳定性和人类疾病发生率的提升,人们规避风险的意识越来越强,保险公司也在近年来得到大力发展,选择一家合适的保......
随着经济全球化的深入发展与信息的高速交流,人们对于风险有了更深入的认知,如何挑选保险公司购买何种保险成了人们谈论的普遍问题......
近年来,最优投资与再保险问题成为金融学的研究热点问题,保险公司为了生存.需要在金融市场进行投资来盈利和购买一定数量的再保险......
本文研究了离散时间指数效用函数下的无差别定价问题．利用两种最优问题的相等性原则，分别讨论了完全市场和不完全市场的指数效用的无......
本文对跳-扩散风险模型,在赔付进行比例再保险,以及盈余投资于无风险资产和风险资产的条件下,研究使得最终财富的指数期望效用最大......
本文旨在解决当证券市场不允许卖空时，“均值-CVaR”模型的求解问题。若风险资产收益率服从正态分布，则在效用最大化原则下的“均值-......
假定保险公司盈余全部投资于一类风险资产和一类无风险资产,且风险资产价格服从几何布朗运动,索赔总量服从复合泊松过程。就这类跳......
这篇文章中,我们建立了资产组合在受到约束时的期望效用优化问题,在我们特殊的指数效用函数下,我们发现最终的决策不依赖于具体的......
研究了马尔可夫机制转换模型下保险公司的最优投资及再保险策略问题.假定风险资产价格满足马尔可夫调制的几何布朗运动,得到了最终......
基于三角型模糊数理论提出一种新的组合投资决策算法。首先应用三角型模糊数描述股票的价格变化过程，采用三角型模糊数的均值面积来......
研究了跳扩散模型下的最优超额损失再保险与投资问题,其中以最大化保险公司终端财富的期望指数效用为目标.假定保险公司可以将资产......
假设保费收入是随机的且与风险资产价格相关，当赔付过程是一般的纯跳跃过程（较复合泊松过程更具一般性），且风险资产的期望收益和波动率......
利用鞅方法证明了完全市场的指数效用函数无差别定价为无套利定价,讨论了不完全市场中指数效用函数无差别定价计算的关键问题,得到......
假定养老金管理者投资的终止时间是不确定的,研究风险资产价格满足马尔可夫调节的几何布朗运动时确定缴费型养老金的最优投资问题......
本文在扩散逼近风险模型下考虑保险公司和再保险公司之间的停止损失再保险策略选择博弈问题.假设保险公司和再保险公司都以期望终......
本文将不同借贷利率下Markowitz模型的有效前沿在平面上表示出来,将指数函数下的无差异曲线用抛物线表示出来,通过资产组合的有效......
本文研究基于Heston随机波动率模型的资产负债管理问题。假设金融市场由一个无风险资产和一个风险资产构成,投资者的目标是最大化......
在不动产投资对保险资金放开以及存贷利率不等的市场条件下,针对保险公司对不动产及证券的投资问题,假设保险公司的盈余过程为纯跳......
现有投资组合优化研究普遍假设投资者之间相互独立,且假定标的资产在不同阶段的收益序列不具相关性.然而在实际投资过程中,投资者......
本文中,我们考虑由一种股票和一种外汇两种风险资产组成的市场,驱动这两种风险资产的布朗运动之间存在相互依赖关系,还存在”公跳......
本文从保险人的角度研究对两类相依风险的超额赔款再保险的最优自留额问题。考虑指数效用函数的货币期望效用原则和自留累积损失的......
缓倾斜矿体开采受多种因素制约,针对其赋存特征可采用多种采矿方法。基于决策者偏好信息和价值判断,利用ELECTRE-Ⅱ算法模型构造各......
作为保险公司实现资金保值、增值,同时提高自身抗风险能力的重要手段之一,保险投资在保险公司的日常经营管理活动中扮演着至关重要......
经济全球化使保险行业的竞争更加激烈，除了加大力度开发新型保险产品，提升保险服务水平，保险资金的投资收益已逐渐成为保险公司的重要......
近年来,由于保险行业竞争激烈,保险公司一方面通过对公司盈余进行投资,从投资中获得大量的收益来提高自己的偿付能力,同时为了减少......
本文假设保险人在金融市场上将资产投资于两种风险资产和一种无风险资产,其中风险资产的价格服从经典的Black-Scholes模型；并且保险......
本文同时考虑保险公司和再保险公司的最优投资问题.假设保险公司可以向再保险公司购买比例再保险,保险公司和再保险公司都可以投资......
首先,本文研究当证券市场不允许卖空时,“均值—CVaR”模型的求解问题。如果风险资产收益率服从正态分布,则在效用最大化原则下的......
效用保费原理和指数保费原理是非寿险精算中最重要的两类保费原理之一,在精算学中有重要的运用。文章将效用函数选定为指数效用函......
研究了单阶段模型的指数效用无差别定价和最小熵鞅测度,得到了指数效用的无差别定价的精确解,并利用无差别定价的极限构造了最小熵......
把概率解释为Ramsey的信念度,商品效用便可赋予vonNeumann Morgenstern效用性质从而得到测度;按二元价值结构的消费偏好特性建立新......
作为提供风险保障的公司,保险公司相较其他金融类企业需承担更高损失发生的不确定性风险.在应对风险过程中,风险管理与保值增值是......
巨灾经常对保险行业产生巨大冲击,也催生了巨灾债券市场。但巨灾债券的复杂性和非流动性特征,对巨灾债券定价带来了很大的困难,以......
文章从再保险公司的角度研究最优投资及再保险策略问题。假定金融市场中风险资产的价格和再保险公司的成本支出服从几何布朗运动,......
