资产组合优化相关论文
Markowitz通过均值-方差模型研究资产组合构建及其交易行为引起学者们的广泛关注。均值-方差模型以其对收益和风险关系的平衡为资......
资产组合优化问题是金融数学的一个基本问题，它的研究一直受到普遍的关注。人们对资产组合的研究，主要有两种模型，一种是在收益满足一......
中国石油公司既肩负着保障国家能源供给的重要使命,也有保持优质发展的内在需求,国外石油公司的发展策略值得参考借鉴。通过对七大......
建立二阶随机占优约束的保险资金资产组合优化模型，论述模型的罚问题，并在保险资金的收益率和基准收益率都为离散有限分布的情况下，用......
介绍了将微粒群算法应用于求解均值．方差一峰度投资组合模型，分析了模型中的参数和求解结果之间的关系，并选取深交所4只股票来进行模......
充分考虑了在实际资产组合选择中对保证金购买和卖空交易的种种限制，并在此基础上建立了能够较好反映现实交易要求且具有一般意义的......
针对所给出的有交易费的资产过程模型,引入了资产折算函数以刻划套期保值和套利机会,并利用辅助鞅和凸分析的对偶方法,讨论了该模......
资产证券化作为现代金融市场上融资者获得资金的重要融资渠道和进行金融风险管理的全新手段与工具,资产证券化近年来受关注度的不......
为了在证券市场内进行合理投资,经济学家们已经提出了很多经济学模型,如股票定价模型、风险控制模型、投资组合优化模型等等。然而......
多目标决策与投资组合决策是决策分析中的重要课题,广泛应用于经济、金融、工程等领域.本文基于多目标理论与Worst-case条件风险建......
本文首先依据多准则决策原理，从理论上证明期望效用最大化的资产组合选择准则只是均值一风险资产组合选择准则的一个特例。然后根据......
本文阐述了资产组合选择的基本理论,并介绍了一种比较稳健的投资办法,使得风险厌恶者的资产在分散风险基础上,获得预期的收益.......
我国在经济转制过程中积累了大量的银行不良资产,成为我国经济运行重要的不稳定因素。金融风险管理已成为我国目前经济生活中一个......
VaR(Value-at-Risk)即风险价值,是近年来在国外盛行的一种金融资产的风险评价工具。它有助于某一机构的管理者迅速、全面地了解所......
自从90年代以来,世界范围内开展的电力工业体制改革,打破了传统的发电、输电、配电一体化的垂直结构,导致了电力工业的市场化运营,......
金融系统作为一个典型的复杂系统,详细的研究其性质不论是从金融理论还是金融工程实践角度来说都极其重要。而统计物理和复杂网络......
基于对峰度风险的考虑,提出了均值-方差-峰度资产组合优化模型;用蒙特卡罗法求解模型的最优解;结合一个具体的例子,对模型做了灵敏......
