资本结构因子相关论文
在资本市场上，资本结构因子和交易费用对投资组合决策的影响是现实存在的。本文在Rockafeller和Uryasev的CVaR约束投资组合模型中引......
该文主要讨论了考虑资本结构后,证券投资最优组合的有效边界的变化情况,并且得到,随资本结构因子的变化,有效边界为一条抛物线的结......
建立了含有资本结构因子、交易成本和风险偏好的模糊最优化投资模型,在允许卖空条件下,给出最优投资策略及有效边界;在不允许卖空......
通过在经典的投资组合Markowitz均值-方差模型基础上引入资本结构因子和交易成本系数,建立了考虑交易成本和资本结构因子的投资组......
作者分析了交易成本和资本结构变化对证券组合投资有效边界的影响，建立了含存贷利差、交易成本和资本结构因子的投资组合模型，给出了......
该文以Markowitz模型和具有交易成本的证券投资模型作对比,讨论了交易成本及资本结构因子对有效边界的影响,同时考虑了无风险证券......
资本市场中对于投资、融资决策与风险管理问题的研究自投资组合理论建立以来一直在迅速发展,并得到了广泛的应用。1952年Markowitz......
在经典的组合投资均值－方差模型基础上，本文考虑融资因素对组合投资优化的影响，引入资本结构磨擦因子，研究其对组合投资有效边界的影响......
本文在均值一方差模型和机会约束模型的基础上，提出了在允许卖空时的一类机会约束下含有资本结构因子和交易成本的均值-VaR证券投资......
在介绍经典的Harry Markowitz均值一方差投资组合模型的基础上，建立了含有资本结构因子和交易成本的证券组合最优化模型，在组合中不......
讨论在不允许卖空的限制条件下负债企业的组合投资问题，建立了最优组合投资的选择模型，给出了负债企业最优的投资策略以及投资的有效......
在资本市场上,资本结构因子和交易费用对投资组合决策的影响是现实存在的,而完全竞争市场假设的投资组合模型缺乏实用的指导意义。......
在经典的组合投资均值-方差模型基础上，本文考虑融资因素对组合 投资优化的影响，引入资本结构摩擦因子，研究其对组合投资有效边界的影......
