超前倒向随机微分方程相关论文
考虑有限随机区间上由马尔科夫链驱动的超前倒向随机微分方程.假设由马尔科夫链驱动的带停时的超前倒向随机微分方程的生成元满足L......
期刊
本文主要研究了如下带平均反射的超前倒向随机微分方程的确定性平解(Y,Z,K)的性质:其中增过程K是确定性的,平解是指要求解满足∫0T......
Pardoux-Peng[21]在1990年首先提出非线性倒向随机微分方程(BSDEs)的概念,并且证明了该方程适应解的存在唯一性定理。从此,BSDEs的......
倒向随机微分方程(BSDE)的一般形式最先由Pardoux-Peng[30]在1990年提出。从此，BSDE的理论研究受到了广泛的关注，这是由于它在很多方......
学位
本文主要研究多维超前倒向随机微分方程(简记为超前BSDE)平方可积解的存在唯一性定理和一维情形下解的比较定理,推广了已有文献中......
本文研究了基于超前倒向随机微分方程的时间相容的过程的动态凸(一致性)风险度量的问题.利用对超前倒向随机微分方程生成元的适当......
