跳跃扩散相关论文
随着金融市场的发展,金融衍生品市场也不断丰富,以满足投资者们交易和风险规避的需求,而其中具有灵活合约机制的期权的定价一直是......
创业企业投融资决策问题是当前金融研究的热点问题之一。长期的实践经验表明,创投过程可能会受到突发事件的影响,经济变量发生跳跃......
在聚合物熔体中添加纳米粒子（Nanoparticle,NP）能极大地改善聚合物的诸多性能,如提高材料的力学、光学、电学、以及材料的加工性能。......
采用原子尺度的模拟方法,探讨了在零偏压下扫描隧道显微镜(STM)针尖调制的金属表面岛上原子运动及岛边的层间质量输运.研究结果显......
在传统的对称双垄断时机选择期权博弈模型的基础上,引入泊松跳跃过程来描述突破性技术创新对市场冲击的影响,并且定义了技术跨越的......
采用表面嵌入势，用静态计算和分子动力学方法研究了Ａｇ，Ｐｔ，Ａｕ单个吸附原子在（１１０）表面上的自扩散现象．分别给出了跳跃机制和交换机制所对应的能量变......
本文采用动力学蒙特卡罗方法,在Cu(100)基底上建立Cu雕塑薄膜生长的三维仿真模型.模型中考虑细致的粒子扩散行为,包括层间扩散和层......
公司流动性是指公司或企业持有的流动性资产，它除了账面价值外，还含有某种潜在价值。对公司流动性价值进行科学的评估，对于投资者......
外汇期权是外汇衍生品市场最重要的工具之一,衍生品定价是金融研究的难点,期权定价又是衍生品定价研究的核心。目前我国金融机构对......
本文深入分析中国6个代表性碳金融市场的成交价,并以此为研究对象,采用基于MCMC算法的SVCJ模型来对中国碳金融市场价格的跳跃概率......
金融时间序列数据具有丰富和复杂的波动特性,尤其是当有各种重大经济信息的公布、央行的政策变化、政府的干预都会对股票指数产生......
Parylene聚合物是一类低介电常数、半结晶性的高分子材料，具有优良的气体阻隔性能，在半导体、集成电路、微电子系统、传感器、医用仪......
学位
对股票价格满足跳跃扩散模型的参数估计和实证研究，是一种将数理金融理论和软件计算方法应用于实际的探讨，在理论和实践中都有重要的......
价格向下跳跃是引致CPPI策略收益保证缺口风险的主要因素之一,对CPPI策略收益保证价值贴近实际的测算必须考虑价格跳跃因素的影响.......
【摘要】Shibor是央行培养的中国货币市场基准利率体系，能够准确的模拟基准利率Shibor的动态变化特征，对利率衍生品定价与利率风险管......
要以解析的形式得到双指数跳扩散模型参数的ML估计是很困难的.本文通过引入缺失数据,使用马尔科夫链蒙特卡洛方法构造参数与缺失数......
近来的实证研究表明：在通常的利率扩散过程中加入跳跃项后能更好地解释利率的动态行为。本文使用马尔可夫链蒙特卡罗方法，研究我国的......
通过引入泊松分布,使用对数正态分布来刻画资产价值突变幅度,构建了基于调跃扩散过程的担保物权未按比例分配担保价值模型。通过数......
本文基于MCMC方法对三种双指数跳跃扩散模型进行了估计，并利用Hong and Li统计量对模型的表现和设定正确性与否给出实证分析，发现广......
突发事件经常给处于多变商业环境中的投资项目带来巨大冲击。将实物期权评价方法运用到跳跃扩散市场中,建立投资价值评价与消费决......
研究了连续时间动态均值一方差投资组合选择问题．假设风险资产价格服从跳跃一扩散过程且具有卖空约束．投资者的目标是在给定期望终止......
准弹性中子散射（QENS）光谱是获取溶液分子动力学性质的重要方法,但光谱解析模型的有效性和去耦合近似的合理性仍存在争议.本文利用分......
在现实的金融市场中，当资产的价格服从跳跃扩散过程时，跳跃的强度和高度并不是一个精确的实数。建立资产价格的模糊随机微分方程，得到......
在利率市场化的大背景下，结合我国政府行为对Vasicek利率模型进行修正，并选择人民币贷款基准利率作为模型的基准利率进行参数估计，从......
期刊
以随机分析知识和最优控制理论为基础,结合动态规划原理和HJB方程,在一般的随机控制模型基础上,添加了＂控制＂和＂停时＂,讨论了在跳跃扩......
随着利率市场化进程的推进，利率衍生产品定价也越来越成为人们关注的问题。对现有利率模型缺陷进行修正，使其更贴近市场波动特征，是目......
讨论在存贷款利率与贷款利率不等和非自融资（考虑收入和消费）条件下的随机线性二次最优控制问题,将其应用到连续时间的均值-方差投资......
在期权定价问题上，常用的是B-S期权定价模型及Meton期权定价模型，但这些模型都无法解决标的变量遵循多个跳跃式扩散过程并连续支付股......
随着利率市场化进程的加快,各商业银行有对冲资产和负债利率风险的强烈需要。显然,实现这个目标最有效的工具将是利率衍生品。本文......
长期以来,最优投资消费问题始终是金融数学中一个不断研究的基本问题,经典的Merton模型下的股价几何布朗运动假设不能反映金融市场......
B—S期权定价公式自1973年由Black和Scholes提出之后,被广泛应用于金融市场衍生证券定价分析.国内外学者对这方面已经做了大量的研......
近几十年来,金融衍生产品市场的发展已成为全球经济发展的重要现象。金融市场开展了期货、期权、远期和掉期等业务。其中,期权是一......
深入研究中国碳金融市场价格的跳跃扩散效应、度量动态极端跳跃风险,能够为建立全国统一碳金融市场提供实证支撑。以中国6个代表性......
在跳跃扩散模型下,假定跳跃强度服从门限自回归模型(self-threshold autoregressive model,SETAR)以反映跳跃强度的结构性突变,并......
扩散是纳米尺度下最常见的粒子运动及物质输运方式。与简单流体中布朗扩散不同,在复杂流体中,纳米粒子运动受到其附近流体非均匀结......
为检测我国股指期货与现货市场的跳跃扩散效应及其信息含量,本文利用跳跃变量回归模型和跳跃溢出贡献度模型对沪深300指数期货和沪......
通过金融期权与实物期权的对比,引入实物期权理论;然后分析了传统房地产投资决策方法的不足,并根据房地产资产价格经常发生跳跃而......
Libor利率作为全世界最为成熟的银行间利率,已经在金融资产定价和风险度量中发挥着越来越重要的作用,因此,对Libor利率动态过程的......
文章基于美式复合实物期权视角,运用美式期权最小二乘蒙特卡罗模拟方法对企业多阶段R&D项目评价问题进行深入分析。研究结论认为,......
利率作为资金的价格，是最为重要的经济变量之一。从宏观经济角度，利率作为货币政策传导机制中间一环，对货币当局的货币政策顺利传导具......
伴随着我国股权分置改革而重返我国证券市场的权证,是一种新兴的非标准的股票期权,是我国发展金融衍生产品首选的过渡性产品。对于......
我国货币政策调控已基本实现由直接调控向间接调控的转变，对利率的形成机制产生重大的影响，因此传统的假设利率服从扩散过程的模型日......
障碍期权的价格依赖于其标的资产的价格路径,实际市场中标的资产的价格变化存在跳跃现象。本文在跳跃扩散模型下使用总体最小二乘......
住房抵押贷款近年在我国发展迅速,大多数贷款都是浮动利率抵押贷款,为更好地适应迅速发展的市场,研究固定利率的住房抵押贷款显得......
近几年来,随着人们投资热情逐渐高涨,原来最为一般的欧式期权和美式期权已经满足不了人们的投资需求,因此,逐渐衍生出的多种奇异型......
学位
