长记忆特征相关论文
长期以来对复杂的机械系统，人们希望能够及时、准确地发现故障、判断故障的损伤程度，并且做出评估与预测，因此故障诊断技术也随之越来......
针对金融市场条件收益存在的“有偏胖尾”分布与非对称波动性特征以及长记忆特征等典型事实特征,运用ARFIMA-FIGARCH-SKST模型等来......
随着经济的快速发展,金融产品的种类不断丰富,黄金市场中的金融衍生工具也相应的快速发展。2008年1月9日,上海期货交易所正式推出......
对股市波动性的特征进行系统深入的理论分析与应用研究是金融学的一个重要研究领域。中国股票市场作为新兴市场,与国外成熟的资本......
研究表明,国内证券市场并不十分符合有效市场的假设,且具有资产价格波动的长记忆性特征。同时,国内证券市场还存在着明显的低市值......
利用重标极差(P/S)方法,对沪铜期货不同时间标度收益率序列的长记忆特征进行分析.分析结果表明,沪铜期货表现出持续性的状态,价格......
从不同贷款主体贷款利率长的记忆特征入手,实证地分析了商业银行对民间借贷利率标尺效应的变化。得出结论：（1）不同类型贷款主体的利率......
本文建立DCC-MVGARCH模型估计上海股市80家上市公司的时变β系数,分析β系数的统计特征,并采用R/S分析法研究时变β系数序列的长记......
20世纪90年代以来,有关金融市场波动性问题的研究一直是学术界和实务界理论和实证研究的焦点课题之一,众多国内外学者运用各种方法......
目前,中国股票市场已经成为全球发展速度最快,规模最大的新兴市场之一。但是从A股市场和B股市场的对比情况看,后者的发展已经远远......
