门限协整相关论文
随着我国金融市场改革的不断深化以及对外开放，债券市场在我国金融市场所占份额逐渐增加，债券投资品种丰富，产品创新层出不穷，得到了长......
本文首先在阐述了研究门限协整的意义和研究现状之后,具体介绍了各种门限协整模型的设定、及其估计和检验方法。并对各种设定模型......
沪深300股指期货的推出是我国资本市场发展史上一个重要的里程碑,完善和丰富了我国资本市场,促进其走向成熟。在成熟的金融衍生品......
某些非平稳时间序列,它们在整个区间上并不存在线性协整关系,而存在非线性协整关系.作者运用门限协整的概念,处理非线性协整问题,......
我国货币市场基金借助互联网技术平台,近几年得到快速的发展;正是互联网技术平台的推动下,货币市场基金使得金融结构间的主客体关......
本文结合当前世界经济四低”形势和财政和货币政策的同向扩张，综合考虑财政政策和货币政策对通胀的影响。将结构性赤字与通胀率作为......
本文主要运用门限协整方法研究我国澳门地区房价水平与经济发展水平之间的相互关系。Copula函数相关性检验发现二者存在着高度的相......
考虑非线性、非平稳时间序列中门限协整模型的辨识问题,给出协整模型属于线性协整还是门限协整的一种判断方法。给出门限协整回归......
笔者采用我国2005年～2012年月度数据,使用非线性的门限协整方法,考察了开放经济条件下我国农产品价格的波动特征和长期趋势,估计了......
随着世界经济缓慢复苏,不断攀升的政府债务问题正困扰着美国、日本及欧洲多个国家,这其中美国政府债务问题尤为引人关注。以1959—......
本文首先分析了研究铝期货的现状和实际意义，进而介绍了的对于期货研究的实证方法和理论依据：平稳性检验、协整理论、门限检验方法、......
文章基于生命周期消费模型，利用门限协整、惯性一门限协整及DOLS模型，考察了我国股市财富效应的非对称性特征。研究发现，在股市“下跌......
一、引言自从利率市场化改革推进以来，我国已经初步建立起由市场供求决定金融机构存贷款利率水平的利率形成机制，在债券和货币市场已......
现有门限协整检验方法由于模型似然函数具有多峰、不连续特征,导致冗余参数识别存在困难,最优化计算相对复杂。本文提出基于非线性......
本文以美国、英国、加拿大及新西兰为研究对象，利用周度LIBOR、汇率、石油价格及股票价格指数，构建估计门限协整及门限误差修正模型，......
煤炭是我国最重要的一次能源,本文选取传统用途中的焦煤和动力煤为研究对象,使用门限自回归和门限协整技术,探讨了两者价格联动关......
期货市场的一个重要的经济功能是价格发现功能，指在一个公开、公平、高效、竞争的期货市场中，通过期货交易形成的期货价格，具有真实性......
石油价格与农产品价格之间的关系历来是人们关注的问题。随着我国石油和农产品对外依存度不断提高,国际油价与我国农产品价格的联......
Engles和Granger于1987年提出的协整(cointegration)理论帮助人们进一步认识了非平稳时间序列间的长期均衡关系,该理论假定时间序......
在经历了2008年物价水平上涨后，如今我国又要面临物价上涨的趋势，对此中国人民银行连续提高法定存款准备金率以此来抑制物价水平的快......
2005年7月人民币汇率机制改革以来，汇率波动增强，对我国宏观经济的影响也进一步增加。理论上，人民币升值会降低我国进口价格，提高出口......
二十世纪三十年代西方资本主义世界经济危机催生了凯恩斯主义经济政策的推行,扩张的财政政策导致政府赤字的迅速增加,各国国债规模......
根据传统理论,汇率的变动可以调节进出口商品的相对价格,从而调节国际贸易失衡,这是国际市场不断要求人民币升值,以此降低对我国贸......
基于2010年1月-2016年6月我国仔猪价格与生猪价格的周度数据,采用门限协整分析模型和非对称误差修正模型,对仔猪价格与生猪价格之......
研究目的：探讨地价与房价间的动态调整关系，为政府决策提供支持。研究方法：门限协整理论，EGARCH模型和实证分析法。研究结果：（1）房价和地......
不同市场上的同质或相似商品的价格存在长期均衡关系,当价格偏离均衡时,由于套利交易的存在,偏离会迅速回到均衡。在一定的门限值......
文章针对我国连年货币供给量的快速上涨并没有产生严重的通货膨胀的现象,对1994年第1季度至2011年第1季度的季度数据分别从线性协......
美国是世界上最大的经济体,其股票市场的代表性和国际影响不言而喻。研究中美股票市场信息冲击的非对称性调整特征与联动性效应对......
本文首先列举了国内市面上的一些套利方式,总结出几种交易策略,其中包括了适合计算机算法交易的低风险策略。同质商品价格存在长期......
作为金融机构进行流动性相互补充的一个重要途径,货币市场允许流动性从其充裕的金融机构流向其短缺的金融机构。正常情况下,货币市......
本文在构建基于异质性投资者的行为金融理论模型的基础上,采用我国2005年汇改以来的月度数据,运用门限协整和带有随机波动率的TVP-......
股票指数期货是一个到期以现金方式进行交割的，通过预先决定的价格与到期日进行买入或卖出一定数量价值的股票指数的期货合约。作为......
沪深300指数是中证指数有限公司编制的综合反映我国A股市场的股票指数。它包含了沪深两市共300只成分股,占总市值的60%。以沪深300......
学术界对经济增长与能源消费二者之间关系的研究,主要以线性关系假设为前提。本文在非线性框架下,利用Hansen and Seo(2002)最新发......
文中运用门限协整方法对我国内地股价指数与美国、英国、新加坡以及中国香港地区股价指数之间的长期均衡与短期非线性调整关系进行......
门限协整理论是在传统协整理论的基础上发展起来的,用于描述两变量之间的非线性协整关系。可以用于两种商品期货的跨品种套利,即在......
某些非平稳时间序列,它们在整个区间上并不存在线性协整关系,而是存在非线性协整关系,本文运用门限协整的概念,处理非线性协整问题......
近年来,国际市场上粮食价格剧烈波动,而传统的供给和需求因素已经不能很好地解释这种现象,人们开始慢慢将眼光放到其他影响粮食价......
学位
近二十多年来,非平稳性时间序列的检验以及建模已经成为时间序列分析的焦点问题。协整理论为非平稳时间序列建模提供了一种新的方......
本文在货币模型框架下,利用Enders(2001)门限协整方法研究人民币名义汇率与其均衡水平(又称基本因素均衡汇率)的偏离,样本区间为19......
以Frankel的实际利差模型为基础,借助两区制门限协整检验方法,对中美两国汇率与利率之间的联动效应进行实证分析。结果表明:人民币......
本文从因果关系和协整关系两方面研究我国粮食价格与居民消费价格之间的相互关系,因果关系检验发现两者之间存在双向Granger因果关......
本文对生猪价格和玉米价格之间的动态关系进行了研究,发现两者呈正相关关系,玉米价格是生猪价格变化的Granger原因。E-G协整检验表......
