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本文主要研究由布朗运动和与其相互独立的Lévy过程共同驱动的随机线性二次(LQ)最优控制问题，主要包含四个方面的内容．第一部分运用......
针对模型自由的随机线性离散时间系统,通过Q学习算法求解无限时间随机线性二次最优控制问题。首先根据贝尔曼最优性原理定义Q函数,......
考虑一类随机Riccati方程解的存在性条件.首先,基于随机Riccati方程自身结构的特点,利用It8公式,构造一个不带限制条件的倒向随机......
指数化投资使投资者享有市场平均收益水平,具有投资风险分散化、投资组合透明化、投资成本低廉等优势,日益受到投资者的亲睐.由于......
在一般情形下,分析了离散时间LQ问题与连续时间情形两者之间的自然联系.首先回顾了连续时间和离散时间随机LQ问题及对应Riccati微......
众所周知,流动性是否充足对金融市场影响巨大,不充分的流动性增加的交易成本叫做流动性成本.流动性如何定义如何衡量目前尚未有定......
随着科学技术的发展,控制系统变得越来越复杂,经常受到各种条件的约束,最优控制成为现代控制理论的研究热点,在人们的日常生活中发......
本文研究由Levy过程驱动的有限时区和无限时区的随机线性二次最优控制问题以及最优停止问题.本文的具体组织如下：第一章介绍随机线......
