非对称波动相关论文
采用日内“已实现波动率”测度,本文从交易冲击的角度对中国A、B股的日内波动特征进行研究。结果表明,已实现波动率可以很好捕捉我......
存款准备金率调整对债券市场有重要影响,因此,探讨其对债券市场波动的非对称性作用是一重要课题。以意外公告和预期公告研究存款准......
从城镇劳动力工资、农民工工资和务农收入这三个层面，考察城乡劳动力报酬的波动关系。VECM模型分析表明：在长期均衡路径上，城镇劳动力......
中债国债收益率是包括国债在内的各信用等级的到期、即期和远期收益率的综合性指标,该指标的应用进一步提升了中国债券市场的透明......
随着国际金融一体化、资本流动自由化以及股票市场证券化的发展,国际金融市场联系日益紧密。同时计算机技术的提高和互联网普及使......
证券市场长期记忆问题是近年来学术界研究的一个热点问题。现阶段多数文献集中在对收益长期相关性的检验上，较少有研究对正反馈交易......
我国正处于经济转型升级的重要时期,资本市场改革的不断深化导致金融产品的风险增大,波动行为也具有一定特殊性。因此,加深对我国......
本文基于EGRACH模型,利用高频数据,实证检验了沪深300股指期货对我国股市非对称波动的影响。实证研究表明,沪深300股指期货与现货......
波动性是股票市场与生俱来的基本属性,一个成熟稳定的股票市场应该具有适度的波动性。然而频繁且剧烈的波动会使投资者难以做出正......
借助VEC模型和EGARCH模型对沪深300指数期货市场与现货市场之间期现套利的联动效应进行了计量检验。研究结果表明:期现套利中卖出......
