随着我国金融市场的不断发展,利率、汇率和股票价格往往会出现比较剧烈的波动,而商业银行在开展业务时不可避免地面临着这些风险因子带来的风险。为正确认识这些风险,提升商业银行风险管控水平,守住不发生系统性金融风险的底线,可以采用压力测试的方法进行分析。压力测试对于银行和监管部门对市场风险的把握和管理有重要的意义。本文分别对利率风险、汇率风险和股票价格风险进行压力测试,分析A银行的市场风险。针对市场风险压力测试冲击情景的构建,利率和汇率风险压力测试选取敏感性分析法,股票价格风险压力测试选取蒙特卡洛模拟方法。压力测试计量模型的选择上,利率风险压力测试选择利率敏感性缺口模型法,汇率风险压力测试选择净汇总敞口法,股票价格风险压力测试选择经济资本法展开研究。本文以A银行近三年公开披露的年报数据作为数据来源,对A银行进行市场风险压力测试的实证分析。结果表明:A银行近三年面临的市场风险中利率风险高于外汇风险和股票价格风险,因此,A银行需着重提升其利率风险管理水平。A银行利率风险较大,主要是因为其1-5年到期的利率敏感性缺口较大。汇率风险方面,面临着人民币升值的风险,应着重关注美元头寸。股票价格风险方面,经济资本配置比例比较高。最后,根据压力测试的结果对A银行风险管理中的仍需改进的环节提出相关建议,具体为:大力发展非利息业务,降低利息净收入占比,完善利率风险管理机制,科学测算外汇头寸,充足股票价格风险经济资本等。并针对监管机构加强对商业银行的监管提出明确监管标准,提高透明度,加强国际交流合作,成立危机处理工作组等建议。