Arfima模型相关论文
自1990年Peters提出分形市场假说,对金融时间序列非线性的研究就从未停过,其中就包含长记忆性和条件异方差性的研究。这些研究中得......
特高压输电塔是输电工程建设中的重要枢纽，关系到整个电网的安全运行。然而，输电塔结构由于常年暴露在复杂的环境中，受到风吹日晒、地......
随着我国中国梦的提出以及脱贫攻坚工作的开展，我国的人民生活水平、社会发展程度以及综合国力都得到了进一步的提高和增强，机动车的......
Whittle估计在时间序列分析中虽然是一种被广泛应用的频域方法,但这种方法下产生的参数估计往往具有较大偏差。基于Whittle估计给......
“已实现”波动是一种研究金融高频数据波动性的全新方法，本文基于“已实现”波动计算调整“已实现”波动率并基于该波动率建立了AR......
该文从非线性长期相关性分析的角度,利用随机长记忆模型和确定性混沌模型系统地研究了亚洲外汇市场的性质.该文主要贡献如下:1、利......
随着金融理论、现代风险管理、现代投资组合理论以及衍生产品和工具的蓬勃发展,股市波动也变得异常重要.该文主要针对股市波动的长......
自Hurst从潮汐数据中发现水文时间序列的长期记忆性和Mandelbrot建立了长期记忆分析的数学基础以来，长期记忆性研究在自然科学领域......
流感是一种反复出现的传染病,在全球引起了高发病率和高死亡率.流感病毒分为三类:甲型(A型),乙型(B型),丙型(C型).在这三种类型中......
对于平稳的ARMA过程来说，自协方差函数依负指数下降至0，速度比较快，通常称该过程为短记忆过程。但在许多现实的时间序列过程中，自协方......
本文研究了平稳长记忆过程、小波变换，并具体分析了一种特殊的长记忆过程-ARFIMA(p，d，q模型。在Tse(2002)这篇文献的基础上我们用小波......
近年来，中国期货市场发展较快,但与国外成熟期货市场相比还有较大差距。随着国内资本市场的逐步开放，我国期货市场不确定性因素不断......
首先研究上证指数日内高频成交量时间序列的统计特征，包括平稳性、自相关和长记忆性，然后我们通过对剔除日内周期趋势的成交量序列建......
利用状态空间模型中的Kalman滤波可以很好地解决时间序列模型的缺失数据问题.本文通过修改Kalman滤波递推公式解决了长记忆ARFIMA......
金融高频数据和金融波动率是目前金融领域研究的热点问题。本文对基于金融高频数据的金融波动率估计量——“已实现”双幂次变差进......
通货膨胀过程平稳与否对央行制定货币政策会产生重要影响。本文以1986年1月至2005年12月我国月度CPI通货膨胀率为研究对象，利用ARFI......
VaR方法作为金融风险的计量工具已经得到了国际金融界的广泛认可。以往国内外文献对于VaR的计算以及对VaR的持续性的分析都是以低......
长期以来,有效市场理论在金融市场研究中占主导地位,但随着金融市场定量建模与计算技术的飞速发展,这一传统理论面临着越来越多的......
分别应用R/S检验、ARFIMA模型和小波方差对人民币兑美元名义汇率收益率序列的长记忆性进行检验。根据R/S统计量计算出Hurst指数为0......
本文介绍了长记忆的概念，首次提出了一种与ADF检验相结合的长记忆性判断方法。给出了将参数d的初估计与近似极大似然估计相结合，将时......
股票市场收益率的长记忆特征对于系统非线性结构的确定以及市场有效性的研究具有重要的意义。针对上海和深圳的日收益序列，采用非线......
通过基于“已实现”波动率，对上证综合指数收益波动基本统计特性进行分析。结果表明基于“已实现”波动率的ARFIMA组模型的预测能力......
本文根据“已实现”波动率的性质用ARFIMA模型对其进行模拟，并在此基础上研究了VaR，发现在学生T分布和GED分布下有比较好的预测效果......
提出了强σ-收敛和弱σ-收敛等新的σ-收敛概念，并选择实际人均GDP自然对数标准差和实际人均GDP变异系数两个指标来度量σ-收敛性，运......
本文通过构建ARFIMA模型、FIGARCH模型及ARFIMA-FIGARCH模型来系统检验国际原油市场收益率序列及其波动率序列的长期记忆性特征,结......
在应用ARFIMA模型拟合CPI八大分类通货膨胀率时间序列基础上，采用脉冲响应函数测度我国八大类子成分的通货膨胀惯性，结果发现，CPI八大......
讨论了金融市场实证研究领域的一个热门话题:长记忆性.其特征是自相关函数具有高阶的滞后,并且以缓慢的双曲率衰减,而不是以标准的......
对旅游人数进行有效预测,有利于政府及相关部门及时采取应对客流量的措施,同时也为当地旅游业及经济发展、规划、管理提供参考意见......
我们使用我国1996年1月至2008年6月期间的银行同业拆借利率，对我国利率均值过程及其波动过程的长期记忆性进行测度和检验。利用ARFI......
"约瑟效应"即长记忆性,是指股票价格存在长期持续与非周期的循环现象.为了对我国证券市场的长记忆性作比较全面的分析,文章选取上......
实证研究表明,金融高频数据常具有微观噪音,目前已产生多种能够处理微观噪音的波动率度量：二维尺度已实现波动率（TSRV）、已实现核波动......
旅游需求预测是旅游规划、开发与管理的基础和前提。将分整自回归移动平均模型（ARFI-MA）应用在旅游需求预测中,采用我国月度入境旅游......
股票的价格序列是一个十分复杂的非线性动态系统,对投资者来说,如何准确分析股市行情,做出最优的投资决策,显得更加急迫;对中国股......
本文运用ARFIMA—FIGARCH模型对我国1983年1月～2005年10月期间通货膨胀率的动态过程进行了检验，发现我国通货膨胀率水平的一阶矩和二......
期权的期货Delta复制,对于期权的风险管理、套期保值、套利策略制定都至关重要。本文从金融高频数据波动率预测视角,研究期权组合......
波动率预测相对于股票收益率预测比较简单,在波动率预测比较精准的情况下,投资者如何进行套利?投资者一般选择投资于跨式期权组合(......
新汇改政策的出台将为人民币汇率中间价形成机制带来质的变化,因此对新汇改实施之后的汇率中间价数据进行研究具有重要的现实意义......
随着风电的飞速发展,风电场接入电网的规模日益扩大,随之而来的是对风电功率预测准确性要求的提高,准确的风电功率预测可以更好地......
本文针对已实现波动率、己实现极差、双幂变差己实现波动率、截断双幂变差己实现波动率以及两尺度己实现波动率5种主要高频数据波......
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自2013年中国证监会发布《关于修改<证券发行与承销管理办法>的决定》以来,中国债券市场的发行主体不断增加,市场规模日益扩张,债......
采用Q检验,经典R/S分析法以及ARFIMA模型对人民币和欧元汇率收益率序列的记忆程度进行研究,结果表明人民币汇率收益率虽然不存在显......
首先根据贝叶斯定理得到ARFIMA模型参数的后验边缘分布,并选择后验边缘分布的众数作为参数的估计值.参照季节性ARFIMA模型的极大似......
用小波变换方法提出ARFIMA（p，d，q）模型中分形差分参数d的另一种极大似然估计（MLE）．这种极大似然估计被证明是相合的和渐近正态的．仿真结果......
针对上海和深圳的日收益序列，采用重标级差（R／S分析）对其进行了实证研究．从统计结果来看，样本序列呈现出尖峰、胖尾等有偏特征，明显不满足......
本文运用R/S分析和ARFIMA模型对中国股市价格总指数的长期记忆特征进行了实证分析,结论认为深、沪两市总体上不存在长期相关性,这......
