本文考虑了两险种理赔到达过程相依的正风险和模型、负风险和模型和正-负风险和模型的破产问题.在不同的保费计算原理下,在三种不......

　　风险理论，作为保险或精算数学的一个重要部分，研究对象是保险业务的随机模型和破产概率。经典的复合Poisson风险模型是一种基本......

该文讨论了适用于一类人寿保险和财产保险的风险过程,其中保单到达服从Poisson过程,而描述索赔发生的计数过程为保单到达过程的P稀......

该文在平稳风险强度过程{λ(t)}t≥0遍历且有界的情况下,证明了以{λ(nt)}t≥0为索赔风险强度的Cox风险过程弱收敛于古典风险过程,......

该文考虑的基本模型为更新风险模型(或有的文献称为Anderson模型),我们研究了下面四类问题:1)古典风险模型的有限时间破产概率.该......

该文主要研究了一类带干扰风险过程的破产概率,并把所得结果与经典风险过程和带干扰经典风险过程的情形进行了比较.该文共分五个部......

破产概率是风险模型破产理论中的一个热点课题,相关风险和模型近些年来为人们所关注,但已有文献中的工作都是关于正风险和模型的.......

本文引入了一类相关负风险和风险过程,负风险和类之间的相关性由稀疏相关结构定义,主要研究类之间的相关性对破产概率的影响。本文......

在建立风险模型时，必须考虑各类保单之间的相互关系，确定保单之间的相关性．本文主要研究，在各类风险模型中，保单之间的不同的相关性，对单......

本篇论文作者主要是针对日常生活中经常出现的同一时刻有多次索赔发生的一些情况，提出了由多发点过程构造的多发风险模型。并且在给......

本文对多发风险模型与古典风险模型在Lundberg指数、破产概率等方面进行了比较,通过比较,在实践中可以方便地选择、建立模型,有利......

研究了一类常利率下引入投资收益和再保险的综合Cox风险模型，利用鞅方法得到了破产概率的上界，并在特定情况下，给出了破产概率上界的......

双Cox风险模型作为经典风险模型的一个推广,在保费的到达和理赔的发生都服从Cox过程的假定下,得到了破产概率的上界.并在假设保单......

本文比较了带干扰的两类不同风险模型.首先研究了在不同保费计算原理下各风险业务的相关性是如何影响保费率计算的,进而通过鞅方法......

Schmitter问题是指在期望和方差固定的条件下,求出使得破产概率最大(小)的索赔分布.F.De Vylder讨论了古典风险模型的情况.本文讨......

本文考虑负风险和模型，研究类之间的相关性对破产概率的影响，并把相关与独立时两种情形的结果进行比较，当“理赔量”(这里理赔意味着......

本文考虑含两个类的风险模型,先讨论类之间的相关性对保费计算的影响,然后引进两个不同的风险过程,我们比较这两个不同模型的破产......

本文考虑含正风险和与负风险和风险过程的破产问题，给出该风险过程的破产概率所满足的积分-微分方程和指数不等式，研究正风险和类与......

本文引进了含相关类带干扰经典风险过程,研究类之间的相关性对破产概率的影响,主要研究类之间的相关性对其Lundberg指数的大小关系......

对于保单到达过程与索赔过程均为Cox过程的情况,考虑到保险公司为了规避风险进行投资组合和再保险,将经典风险模型推广,建立了一类......

本文讨论一类带干扰风险过程.对此模型给出了破产概率的Lundberg不等式,并把所得结果与经典风险过程和带干扰经典风险过程的情形进......

引进了含相关类带干扰风险模型，其理赔计数过程为广义齐次Poisson过程，研究了类之间的相关性对Lundberg指数大小的影响．......

用鞅方法对理赔额分布为病态情形的经典风险过程进行了讨论,求出了相应的Lundberg指数,证明了对于这种情形Lundberg不等式仍然成立......

在含两个险种的离散时间风险模型的基础上引进两个不同的风险过程,比较这两个模型的破产概率,主要比较它们的Lundberg指数的大小.......

在假设保单的到达和理赔的发生都为Cox过程,而每份保单的价格和理赔额分别为独立同分布的随机序列时,得出了破产概率的上界,并在两......

引入一类相关负风险和风险过程，负风险和类之间的相关性定义为稀疏相关结构，主要研究类之间的相关性对破产概率的影响．......

定义了Sparrc Anderson模型下的Lundberg基本方程，并分析了经典模型以及Edang（2）风险模型下的Lundberg基本方程的性质．同时，研究了Sparr......

在不同的保费计算原理下，比较4类风险模型的保费和Lundberg指数的大小，并由此确定对破产概率的影响.......

本文在NBCC模型（Negative binomial model with common component）中,考虑两个类的风险模型,讨论类之间的相关性对保费计算的影响,然......

本文讨论了含正、负风险的和二维风险模型的破产概率问题．定义了三种不同的破产概率，并运用一维风险过程的结果得到这些破产概率的简......

本文讨论适用于一类人寿保险和财产保险的风险过程,其中保单到达服从Poisson过程,而描述索赔发生的计数过程为保单到达过程的p-稀......

研究一类风险过程,其中保单的到达过程是一个强度为λ的Poisson过程,索赔的出现过程是保单到达过程的p--稀疏过程.对此风险过程给......

本文研究了两险种理赔到达过程相关的正风险和模型与负风险和模型．利用Lundberg指数是相关因子的单诃递减函数的性质，证明了破产概率......

在NBCC模型（Negative binomial model with common component）中，考虑两个类的风险模型，讨论类之间的相关性对保费计算的影响，然后引进......

在索赔保单数量不超过保险公司保单总数情况下,通过对保单到达的Poisson过程进行随机-p稀疏来描述索赔过程,得到最终破产概率、有......

文章研究了理赔合有多个相关险种的风险过程，得到了lundberg指数随相关性增大而增大的结果．从而可以估计破产概率。......

相关风险和模型的破产理论是现代风险理论中的一个重要研究课题,本文引进了含相关类带干扰经典风险过程,研究类之间的相关性对破产......

本文对于广义保险模型,利用鞅的表示性,随机Thiele微分方程,计数过程以及随机积分的有关理论,研究了保险的破产概率问题,得到了破......

保险精算数学是应用数学的一个重要分支,随着保险业的高速发展及其所具有的广阔前景,使得越来越多的学者从事该领域的研究工作。风......

破产理论对于保险公司长期稳定经营具有十分重要的意义,因此也是保险公司最为关心的课题.破产理论是风险理论的核心,破产论最早提......

破产理论是风险理论的核心内容。随着保险业的发展,出现了一个与经典风险模型相反的负风险过程。本文研究了一类带扰动的含有正、......

在保险数学的范畴内，风险理论是其重要的组成部分，它主要处理保险事务中的随机风险模型，并研究破产概率等问题。破产论的研究始于瑞典......

风险理论是精算科学的重要组成部分，而破产概率是风险理论中最基本的研究课题之一，是衡量保险公司偿付能力和财务稳定的一个重要指标......

破产概率及其相关的Lundberg指数 (也称调节系数AdjustmentCoefficient)是一个重要的经营安全性的测度 ,是衡量保险公司偿付能力的......

讨论一类带有投资收益和再保险的变保费双Cox风险模型：U（t）=u＋V1（t）=u1＋u2＋∑M1（t）i=1Xi-∑M2（t）j=1Zj＋u2W（t）.假设保单数量过程M1（t）与索赔次数过程......