布朗桥相关论文
本文主要研究Accrual Swap以及Callable Accrual Swap的定价，对于Accrual Swap，我们采用了对冲风险法以及LMM两种方法，对冲风险法将Ac......
本文研究了紧致黎曼流形的环路空间上布朗桥测度的刻画。我们首先利用Bismut方法给出了半鞅的拉回公式,然后利用此拉回公式,Girsan......
本文研究带趋势项GARCH误差模型的参数变点检验.在参数未知的情况下,利用残量累积和检验以消除相依序列对检验结果的影响:研究表明......
Xt=W(t) - αtW(1),t∈[0,b],b和α都是常数,W(t)是标准布朗运动,得到它的Karhunen -Loève展开及再生核希尔伯特空间.所用的方法......
在对无线信道的仿真分析中，需要构造出具有一定统计特性和相关关系的时间序列。针对电磁波在无线信道中的传播特点，使用布朗桥过程产......
对适当选择的窗宽{h_n}和核K（·），在不同条件下讨论密度f（x）与其估计量f_n（x）最大绝对偏差sup｜f_n（x）-f（x）｜减小的速度，并推出核估计量f_n（x）的......
将多径分量仿真为随机射线的传播,其轨迹描述为随机桥过程的样本。研究随机射线在渗流网格中扩散的物理规律,以改进物理散射约束,......
本文研究带趋势项GARCH误差模型的参数变点检验。在参数未知的情况下,利用残量累积和检验以消除相依序列对检验结果的影响：研究表明......
Xt=W（t）-αtW（1），t∈[0，b]，b和α都是常数，W（t）是标准布朗运动，得到它的Karhunen—Loeve展开及再生核希尔伯特空间。所用的方法是Mercer定理和......
介绍了布朗桥的基本概念及其在无线信道建模中的应用，给出随机桥建模后信道时延分布的概率密度的估计方法，用Matlab进行了仿真，并给出......
为研究动物迁徙过程中的群体行为特点,需要发现动物的群体性停留区域和时间,然而现有同现模式挖掘算法只关注动物群体同现的瞬时性......
可转换债券是一种特殊类型的债券,它是债权与股权相结合的融资工具。目前,我国的可转债市场还尚未成熟,寻找合适的方法对可转债进......
本文主要讨论了目前在中国市场非常流行的三类金融衍生产品的定价问题，这些产品涵盖了股票衍生产品、外汇衍生产品和利率衍生产品，这......
在已知起止点时间和位置及最大速度条件下,针对移动对象的时空不确定性,引入布朗桥并提出一种新的定向移动时空概率模型。首先,根......
本文主要在时间序列、抽样调查和函数型数据背景下对潜在的复杂函数提出有效的估计方法并进行统计推断.首先,在自回归时间序列背景......
铁路轨道不平顺作为列车振动的主要振源,直接影响到列车行驶的安全性与旅客的舒适性。正确地对轨道不平顺建模是进行列车动力学仿......
美式期权的定价问题一直是金融数学领域里研究的重点和热点问题。在2001年,F. A. Longstaff和E. S. Schwartz首次提出了将最小二乘......
学位
本文介绍了美式期权的理论特点以及最小二乘蒙特卡罗方法的机理,并研究了基于最小二乘蒙特卡罗方法的一些数值方法的改进,得出了四......
学位
研究了基于AR(p)模型结构变点的检验.原假设条件成立时,证明了残量平方累积和统计量的极限分布仍然是一个标准布朗桥的上确界,并利......
本文研究线性模型中渐变变点的检验问题.首先,提出了基于加权残差部分和Weighted-CUSUM的检验统计量.其次,证明了原假设下检验统计......
期刊
对于估计一未知的概率密度函数而言,直方图是一种比较经典的方法.相对于其他方法来说,直方图的方法容易画图计算快速.本文运用类似......
