风险价值(VAR)相关论文
面对日趋加大的汇率波动性,商业银行外汇资产面临的风险也越来越大,风险的计量与预测在管理外汇风险中的作用也越来越重要.引入参......
针对上海燃料油期货市场,基于VaR方法,建立了单个期货合约的VaR-GARCH族动态测量模型。实证结果表明,该模型可以较准确地预测未来......
耦合函数在对随机变量联合分布的分析中发挥着重要的作用,该文利用耦合函数的方法讨论风险之间的相关性对VaR的影响.对VaR的次可加......
本文主要研宄了标的资产服从跳扩散过程的实物期权的定价问题及其风险度量问题。在实物期权的定价方面，用跳扩散过程刻画标的资产价......
随着极值统计理论的发展,其在水文、海洋、气象、地震、金融、以及工程等可靠性领域被越来越广泛地应用.文中根据极端事件风险理论......
电力市场中,市场在给参与者带来预期利益的同时,也使其面临巨大的金融风险,因此,对金融风险进行评估具有重要的现实意义.本文考虑......
风险价值（简称VaR）是目前国际金融风险管理领域广泛使用的工具，也是度量金融风险的一种新的技术标准。本文着重介绍了VaR的概念、计算......
首先分析了供应链采购风险管理的重要性，然后分别介绍了VaR和压力测试这两种风险测度方法，并在此基础上建立了采购风险度量模型，为制......
随着极值统计理论的发展，其在水文、海洋、气象、地震、金融、以及工程等可靠性领域被越来越广泛地应用。文中根据极端事件风险理论......
市场风险体现在银行业的诸多方面,管理着银行业各项活动的风险。市场风险有两种来源,一种是由交易产生的,另一种是由资产负债表的......
以期货合约的每一交易日的对数涨跌率来反映市场风险，借助VaR风险价值法，运用加权核估计技术（WKDE）和指数加权滑动模型（EWMA），建立了基于......
本文在极值理论POT模型的基础上,引入了Copula连接函数,建立极值Copula模型,给出了组合风险价值VaR的计算公式,并以加元和日元回报......
以单个期货合约的对数涨跌率来反映合约的市场风险，借助VaR法和加权核估计法，并依据期货多头和空头损失不对称原则，建立了单个期货合......
本文采用VaR方法并结合GARCH模型,对选取的3种不同风格开放式流动基金,即股票型基金、平衡型基金、价值型基金的流动风险进行测度......
从资产组合管理角度出发，用信用风险修正的方法对企业信用等级阈值进行修正，同时考虑商业银行持续经营的特点，将修正后的信用风险引入......
随机理论认为股票收益率服从正态分布,但大量研究表明,股票收益率等金融时间序列具有“尖峰厚尾”反正态性.极值分布和Laplace分布......
选用蒙特·卡罗模拟法对我国第一只股指期货（沪深300股指期货）的Vail进行估计。根据历史数据，通过分析看出股指期货具有很高的风......
用股指期货对金融资产进行套期保值是防范市场系统风险的有效手段之一．本文引入风险价值（VaR）作为套期保值组合的风险度量，给出交易费......
随机理论认为股票收益率服从正态分布，但大量研究表明，股票收益率等金融时间序列具有“尖峰厚尾”反正态性．建立在极端事件风险理论的......
本文对随机波动均值内模型(SV-M)应用极值理论(EVT)的方法估计了金融回报的风险价值(VaR)和期望短缺(ES).用SV-M建模异方差金融回......
新巴塞尔协议提倡量化商业银行风险，并强调了商业信用风险管理的重要性，基于VaR的风险度量模型成为商业银行提高信用风险管理水平的......
高频数据具有与低频数据明显不同的特征。本文引入广义帕雷托分布代替传统的正态分布等．精确描述金融高频数据收益的厚尾特征；并且计......
以美国宾夕法尼亚-新泽西-马里兰日前电力市场为例，对采用基于不同分布假设的自回归条件异方差族模型评估市场的风险价值进行了比较......
Copula理论在建模中不仅可以避免对边缘分布和联合分布的正态假设,还可以描述变量间的非线性相关结构,捕捉到非正态、非对称的信息......
从风险价值的概念及资产组合理论在购电风险分析中的应用入手,根据华东电力市场第2次调电试验数据,分别把峰段和谷段的购电成本视......
首先采用风险价值（value at risk,VaR）方法根据历史数据计算出各月峰谷时段用电量的历史序列,并在一定的置信度下对谷段和峰段的用电......
选取了沪市和深市近10年的日收盘价数据,对上证综合指数和深证成分指数的日对数收益率进行风险度量研究。根据数据的尖峰、肥尾和......
极值理论（EVT）在金融风险管理中起着重要的作用,它是关于金融市场风险的建模与量化的主要方法之一。本文运用极值理论中POT模型的除......
近年来,操作风险的衡量呈现出模型化的趋势,本文通过极值理论（EVT）来构建操作风险的条件风险价值（CVaR）模型,以此来度量商业银行小概率......
风险测量是金融风险管理的一个重要任务，风险价值（VaR）是近年来兴起的一种金融风险度量方法。用一个独立的分布（尾分布）去拟合收益率数......
应用阿基米德Copula分析沪深股票市场投资组合风险,样本区间从2000年1月4日至2006年11月8日,共1 639组有效数据.首先,由于金融数据......
在风险价值（VaR）的计算中，通常将市场因子看成是具有固定方差的正态分布，但由于金融市场的时变性，这样得出的结果相当粗糙。GARCH族模型......
文章在均值－绝对偏差投资组合优化模型中，加入风险价值约束，给出了基于VaR约束的投资组合优化模型，以增强对投资风险的控制能力，然后利......
文章首先对上证指数收益率进行正态分布的拟合优度检验，然后对上证指数收益率进行了稳定分布拟合及稳定分布拟合优度检验。在此基础......
文章根据中国证券市场的实际要求，考虑了交易费用、交易量以及最大投资上限等实际因素，以投资组合的收益为分子，以投资组合的风险价值......
随着20世纪80年代末英国电力市场改革的兴起,世界范围内的电力工业正经历着市场化的改革,我国也是在不断的积极推进电力市场的改革......
为打破垄断,鼓励竞争,提高效率而进行的世界范围的电力工业结构重组和放松管制与再管制,在引导电力工业市场化运营的同时,也使得各......
VaR已经成为评估金融风险的一种行业标准。本论文在国内外已有的研究基础上对VaR的概念、VaR的主要计算方法进行了综述。虽然VaR基......
随着我国WTO过渡期的结束和金融业的对外开放，外资银行正通过参股和扩张网络的方式加紧抢滩，国内银行业面临着前所未有的复杂环境和......
股票市场作为我国证券市场的核心,参与投资者最为普遍,涉及的利益也最为广泛。目前,我国股市正处于大幅跌落的情况下,股票市场的波......
伴随着全球经济一体化的发展,受金融创新与科学技术进步的影响,全球金融市场发生了革命性的变化,资本市场呈现出全球化的趋势,且日......
近年来,随着金融市场的迅猛发展和各种金融创新及衍生工具的发展和日趋复杂化,金融风险管理正受到越来越高的重视,在这种背景下,时......
近年来,金融机构,特别是银行业操作风险事件的频频发生,商业银行操作风险管理引起了银行业界、监管当局以及学术界的重点关注。与......
随着金融市场的完善,金融产品的种类不断增加。指数基金(ETF)作为一种成本低、流动性好、透明度高、交易机制灵活的开放式场内基金......
近年来,Copula理论得到了快速的发展和广泛的应用,尤其是在金融领域。Copula函数为研究多维联合分布提供了一个新的思路,它将复杂......
2008金融危机对各国金融市场秩序造成了严重破坏,大量金融机构倒闭,金融资产价格大幅震荡,甚至连政府都陷入了破产的境地。虽然金......
债券市场是我国证券市场非常重要的构成部分,其在促进金融市场稳定方面占据不可忽视的地位。据实际了解发现上市公司债最早出现于2......
随着金融全球化,经济一体化的发展,全球金融市场的环境瞬息万变,不确定性,波动性及各种因素带来的风险越来越多。缺乏有效的风险管......
传统的VAR模型虽已经被广泛应用于度量价格风险和信用风险，但对流动性风险的度量考虑不多。本文归纳总结了关于如何把流动性风险度......
