【摘 要】
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该文研究了Lévy过程在随机时间的占位时,利用Feynman-Kac公式和鞅的性质,以特征函数的形式,得出了Lévy过程的占位时关于逆局部时的分布,进而又得出了其关于独立指数时间的
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该文研究了Lévy过程在随机时间的占位时,利用Feynman-Kac公式和鞅的性质,以特征函数的形式,得出了Lévy过程的占位时关于逆局部时的分布,进而又得出了其关于独立指数时间的分布;另外,该文还研究了一类Lévy过程的相关过程-Ornstein-Uhlenbeck过程,首先利用Borel-cantelli引理,讨论了特殊的稳定从属Ornstein-Uhlenbeck过程的增长率问题,得出了一个渐进性的结果.其次,通过构造鞅并利用鞅的相关性质,讨论了没有负跳的Ornstein-Uhlenbeck过程首次进入某区域时间问题,以拉普拉斯变换的形式给出了该首入时的分布.
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