PCA-ARMA-EGARCH气温预测模型及实证分析

来源 :数学理论与应用 | 被引量 : 0次 | 上传用户：raymond20082002

【摘要】

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气温预测一直是气温衍生品精确定价的难点及关键点.为有效捕捉气温变化的缓慢衰减过程及其波动率的非对称动态特征,本文在ARMA-EGARCH模型的基础上构建一个PCA-ARMA-EGARCH气

【作者】

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崔海蓉周颖鲁训法

【机构】

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南京信息工程大学管理工程学院

【出处】

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数学理论与应用

【发表日期】

：

2019年3期

【关键词】

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气温衍生品波动率非对称性 GED分布主成分分析 Temperature Derivatives Volatility Asymmetry GED

【基金项目】

：

国家自然科学基金资助项目(71701104),教育部人文社会科学资助项目(17YJC790102),江苏高校品牌专业建设工程资助项目(PPZY2015A072),江苏省高校哲学社会科学基金项目(2019SJA0153)

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气温预测一直是气温衍生品精确定价的难点及关键点.为有效捕捉气温变化的缓慢衰减过程及其波动率的非对称动态特征,本文在ARMA-EGARCH模型的基础上构建一个PCA-ARMA-EGARCH气温预测模型.该模型融入众多与每日平均气温有联动作用的其他气象因子信息,能进一步提高模型拟合及预测精度.我们以中国杭州市为例进行实证分析,比较气温残差服从不同分布(正态分布、t分布与GED分布)时对预测模型精度的影响.结果表明PCA-ARMA-EGARCH模型与已有模型相比有更好的拟合及预测效果.杭州市每日平均气温缓慢衰减

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