双险种风险模型相关论文
本文是将带随机扰动的独立的双险种模型推广到具有相关性的双险种风险模型下,再利用鞅方法求解出该风险模型破产概率的精确表达式.......
本文考虑了带投资的双险种更新风险模型.假定保险公司拿出一部分盈余投资Black-Scholes型资本市场指数,该指数的价格过程由几何布......
破产论作为风险论的核心内容，已逐渐成为当前精算界研究的热门话题，也引起了数学工作者的广泛兴趣.对破产论的研究既有实际的应用背......
保险的出现，对社会的稳定有着积极作用.风险是保险的基础，是衡量保险公司经营能力的一个重要指标.经典风险模型描述了索赔次数服从Po......
研究了带投资的双险种更新风险模型中的破产概率.该模型中允许保险公司将其部分盈余投资于满足几何布朗运动的Black-Scholes型资本......
考虑了一类带干扰的双险种风险模型，得到了索陪额分布属于εRV族时，索赔盈利过程的两个偏差结果．......
利用典型的重尾分布下风险模型关于大偏差的研究方法，进一步研究了重尾分布下一类双险种风险模型，得到了当两个独立险种的索赔额均服......
考虑一类重尾索赔条件下带干扰项的双险种风险模型,当索赔到达过程为一般非负整值过程,索赔额的分布属于重尾分布C族时,利用分析和......
本文讨论了一类相关保险业务的风险过程，将相依索赔的风险过程转化为古典风险模型，得出最终破产概率的一般表达式．......
研究了一类离散双险种风险模型,对此模型得到了最终破产概率的一般表达式,Lundberg不等式,及当险种Ⅱ的保费收取随机序列与两险种......
本文考虑了一类具有常数红利界限的包含两个独立险种风险模型的Gerber，Shiu罚金折现期望函数，我们假设两个索赔次数过程是独立的Pois......
本文研究了一类双险种风险模型，理赔额均服从指数分布，其中一个险种的保费到达为齐次Poisson过程，给出了最终破产概率的上界和t。时刘......
随着经济全球化与经济一体化的进一步深入、科学技术的高速发展、金融产品创新能力的不断加强,以及早已提出的金融脆弱性的理论基......
在考虑投资因素以及保费收入随机性的基础上研究了一类双险种风险模型,对此模型得到了最终破产概率的一般表达式,Lundberg不等式和......
