复合POISSON过程相关论文
本文主要研究计数过程为复合Poisson过程的风险模型和马氏调制风险模型的特征量.在第一个模型中,在保费收取方式为期望保费原理下,......
基于市场利率的随机跳跃波动特征,利用复合Poisson过程和Ornstein-Uhlenbeck过程分别刻画利率的随机跳跃性和随机连续变化性,并将......
在古典风险模型中,破产概率的Cramér-Lundberg近似满足形式Ce,其中C为某个正常数,调节系数R为某个方程的根,u为初始准备金.该文研......
在保险风险理论研究中,保险公司在有限时间内的破产概率、最终破产概率以及相关问题是研究的主要内容。本文在经典复合Poisson......
学位
自Lundberg与Cramér建立经典风险模型以来，众多学者对其进行了改造和推广，并在破产概率方面得到许多结果。本文试在已有研究的基础......
风险分析问题已成为保险业最为关注的问题，是保险公司实际运营中存在的问题。破产概率通常以数学工具为基础建立模型，并针对多种实际......
物料需求计划(Material Requirement Planning,MRP)系统是现代物流系统中的一个重要分支,随机环境下关于MRP系统的研究近年来引起......
保险，作为商品社会中处理风险的一种有效方法，已被世界普遍采纳。风险分析问题也成为保险业最为关注的问题。现代风险理论主要是借助......
本文站在保险人的立场上,探讨了保险公司的最优再保险问题.通过分层再保险的方式,把保险公司的部分风险分担出去.在最大化调节系数......
学位
引入了有限状态Q过程随机波动率与复合Poisson过程组合的资产价格动态模型,得到了该组合模型下欧式看涨期权定价的一般公式,推广了......
本文是对古典风险模型的推广,主要研究保费收入过程为双复合Poisson过程的风险模型,运用鞅的方法得出了破产概率满足的Lundburg不......
讨论了常利率下一类索赔到达过程相依同时保费收入为复合Poisson过程的风险模型,先将两个相依索赔总额转化为相互独立的索赔总额,......
本文定义了一种增量不独立的纯跳过程，称为膨胀的Poisson过程．采用了一个n跳过程来描述股票市场价格运动的规律，并构造了一个货币市场......
与经典Craméer-Lundberg风险模型中保费收取过程是时间的线性函数不同, 我们考虑聚合的保费收取过程是复合Poisson过程, 研究......
本文研究具有相依关系的一类风险模型．得到了由不同类别的索赔产生的破产时赤字分布的渐近结果以及指数索赔下的精确结果．同时研究了......
文章研究了退保因素下保费收取过程及索赔总额均为复合Poisson过程的风险模型,运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一......
当风险为非同质时,索赔次数的分布可用复合Poisson过程来描述.Hofmann分布族可用于复合Poisson过程中索赔次数的研究.本文讨论了Ho......
本文对风险理论中的经典风险过程和带干扰复合Poisson过程的破产概率函数的可微性进行了讨论,指出了过去在这个问题上存在的一些问......
本文在离散复合Poisson风险模型的基础上,研究保费的收取也为一个Poisson过程的模型,在保费收取量和理赔量都离散取整数值时,我们......
期刊
本文研究基于离散观测的正复合Poisson过程驱动OU型过程的参数估计. 通过矩估计给出了过程平稳分布参数的估计量,并得到了估计量的......
对古典风险模型进行推广，主要研究保费收入过程为带干扰双复合Poisson过程的风险模型，运用鞅的方法得出了破产概率满足的Lundburg不......
【摘要】本文将复合Poisson分布下单一险种的风险模型推广为多险种同时发生的一个风险模型.模型中，保费收入是一个常数，m重险种在同......
期刊
研究了保费收取过程是复合Poisson过程，索赔总额是复合Poisson过程的风险模型，给出了不破产概率的积分表示，以及在特殊情况下不破产概......
给出广义复合Poisson过程的定义,讨论它的基本性质和强马氏性,在假定个体分布是亚指数分布的条件下,给出它的一维分布函数的尾等价......
研究这样一类复合Poisson过程：S（t）=∑（h（t-Si）Xi）from（i=1 to N（t））,其中N（t）（t〉0）是强度为λ〉0的齐次Poisson过程,Xi（i≥1）是独立同分布非负随机......
研究了一类随机保费下带常利率、保费随机到达且可能发生两类索赔的双复合Poisson风险模型的破产问题，利用离散的方法分析得到了该......
考虑带干扰的双复合Poisson风险模型的破产概率,运用鞅方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出当理赔额与收取的......
本文从鞅条件出发,推导出了总理赔过程分别为复合Poisson过程与复合二项过程,利率强度波动为带跳的Poisson过程情形下的调节方程,......
本文在保费的收取和理赔都为复合Poisson过程的盈余过程的基础上，考虑盈余产生利息的双Poisson模型，在保费收取量和理赔量都取整数值......
主要研究随机观测下对偶风险模型的期望折现罚金函数.首先,利用过程的马尔可夫性得到了期望折现罚金函数所满足的积分微分方程.其......
本文考虑含 k个类的负风险和随机过程,研究相关与独立两种情况下的分布、数学期望、方差和协方差.......
将古典破产模型中按单位时间常数速率收取保险费的假设推广为保费收取过程为一复合Poisson过程，从而对古典的破产模型进行了推广，并......
研究了股票价格的行为模式,运用随机分析中的鞅方法推广了Merton关于欧式期权定价的结果.改变了Merton期权定价模型的基本假设,认......
讨论了含4个类的负风险和随机过程，在相关与独立两种情况下给出了数学期望、方差和协方差及破产概率的一些性质。......
将离散时间双Poisson模型推广到双险种情形，依据双险种的独立和相依结构分别得出三类风险过程，并将此三类过程转化为单险种双Poisson......
假设一个保险公司为了最大化终端财富的效用而进行对一个新业务的投资。原来的业务和新的业务都利用复合Poisson过程来描述。通过......
本文考虑了一类具有常数红利界限的包含两个独立险种风险模型的Gerber，Shiu罚金折现期望函数，我们假设两个索赔次数过程是独立的Pois......
研究了一类常利率下可能发生两类索赔的双复合泊松风险模型,其中保费及保费收取时间随机。利用全期望公式和累进均值法则,得到了Ge......
根据两种不同的再保费定价原则,即安全附加原则和方差原则,当索赔分布为指数分布时,分别讨论了使调整系数最大或破产概率最小的最......
讨论了保费收取次数是负二项随机序列时的情形，得到了破产概率满足的Lundberg不等式和破产概率的上界。......
由于现有视情维修研究中没有考虑定期维护的影响,无法准确反映定期维护下的系统性能退化规律,因而不利于合理制定定期维护与视情维......
本文研究了一类索赔计数过程相关的双险种Poisson风险模型．利用模型转化首先将该复杂模型转化为经典的风险模型．获得该模型破产概率......
本文研究了包含两类相关风险和模型的Gerber-Shiu函数，利用积分-微分方程和构造指数鞅，获得了破产时Gerber-Shiu函数的Laplace变换，当......
气象灾害一直困扰着社会的健康发展,给全世界人民带来了巨大的经济损失。而受全球气候变暖影响,未来全球极端气象灾害可能出现多发......
古典的复合Poisson风险模型主要考虑了同一类风险构成的风险模型，但是由于现阶段保险公司经营的规模不断扩大，因此，用单一险种的风险......
利用Poisson过程在随机选择下的不变性，讨论带干扰的索赔为稀疏过程的多险种风险模型的破产概率，并证明Lundberg不等式Ψ（u）≤e^-Ru和......
根据强激光能源模块高储能密度电容器在工作过程中，受到连续冲击而使退化失效具有累积效应的特点，提出了利用产品运行过程中性能参数......
用户激活参数和信道参数影响了CDMA系统多用户检测算法的性能。根据CDMA接收信号表达式，把接收信号看作以用户激活数和用户路径数为......
为了客观合理地制定产品的定期维护与事后修理组合的维修策略，分析了该组合策略下产品的性能变化特点，并从失效机理出发，利用复合Pois......
文章考虑了具有两类索赔风险过程的Gerber-Shiu函数，这两类索赔计数过程分别是Poisson过程和广义Edang（n）过程，在这一模型下，给出了一个......
