均值溢出效应相关论文
随着我国企业经济转型和绿色债券市场发展，投资者对其关注度上升，使得绿色债市和股市的关联度增强，研究两市间的溢出效应对我国绿色产......
经济全球化和金融自由化大背景下,各国的经济和金融越来越容易受到国际资本流动的影响,随着我国加入WTO,促使了中国经济的改革,使......
黄金凭借其内在价值和在金融危机中的良好表现，被当作对冲不确定性的避险工具。次贷危机后，伴随着泡沫破灭、纸币贬值，货币发行和交易......
进入21世纪后,一方面,金融管制逐渐放松、经济全球化和高新科技的迅速发展,中国股票市场国际化进程也正在逐步加快;另一方面,习主......
农产品期现货价格对促进农业生产、稳定农产品价格具有重要的意义.本文研究样本来自郑州期货交易所强麦与普麦期货,结合VAR模型、......
在全球金融一体化和我国综合实力迅速增长的今天，人民币国际化也在不断加快进程。伴随着人民币汇率定价机制改革的逐步深化，离岸与在......
现如今,世界经济发展迅速,金融格局随时都在变化,广大的金融研究者们逐渐意识到金融市场间传染效应的重要性;然而,随着金融自由化......
目前,随着国内房地产政策的缩紧和国家推动住房租赁市场良性循环的发展,REITs成为了重要的投融资工具,在我国已具备巨大的市场需求......
基于2002~2012年玉米、大豆、小麦和大米四类粮食代表品种的月度价格数据,本文运用VEC-BEKK-GARCH(1,1)模型考察了国际粮食价格对......
长期以来我国股票市场投资者只能单边做多，无法利用做空机制对资本进行套期保值和风险规避。2008年全球金融危机爆发后，我国股票市场......
本文对2008年9月-2012年7月东京日经225指数、香港恒生指数和上海上证综指的日收盘价进行分析,以揭示三个股市的长期和短期的联动......
通过向量自回归模型和多元GARCH-BEKK模型对沪市工业、商业和地产行业之间的均值过程和条件方差过程的信息溢出效应分析发现,三个......
国内外学者主要是对国际原油价格、人民币汇率、我国股市中的两个市场之间的关系进行研究,并且学者们选取的时间维度和地区的差异......
碳排放权交易市场是利用市场机制控制和减少温室气体排放、推动绿色低碳发展的一项重大创新实践.中国作为负责任的发展中国家,从20......
通过向量自回归模型和多元GARCH模型对沪市A、B股市场之间的信息传递模式和A、B股市场指数收益之间的均值溢出效应和波动溢出效应......
基于创业板市场与中小板市场的特殊关系，本文分别运用单变量条件异方差模型和多元条件异方差模型考察二者之间的信息传导和波动溢出......
本文选取2004年12月至2018年5月我国黄大豆1号期货价格、成交量以及CBOT大豆期货价格数据,构建MSVAR模型研究中美大豆期货均值溢出......
近年来,国际原料奶市场价格波动频繁,而随着中国乳品贸易迅速增长,这给国内原料奶行业发展带来了严重挑战。为考察国际原料奶市场......
随着人民币跨境贸易结算和直接投资规模的不断扩大,从2007年至今的短短几年时间,境外人民币债券市场逐步形成并快速发展。与此同时......
近年来全球气候问题凸显,作为最大的发展中国家,中国也开始寻求能源利用方式上的改变。“十三五”规划着重提出要发展以新能源以及......
本文选取2004年12月至2018年5月我国黄大豆1号期货价格、成交量以及CBOT大豆期货价格数据,构建MSVAR模型研究中美大豆期货均值溢出......
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汇率相关政策的改变、国际事件及境外人民币相关产品的推出对于境内外人民币市场之间的关系会产生较大影响,研究这种关系的变化十......
我国有色金属商品期货市场的发展伴随着有色金属工业的发展取得了长足进步,有色金属期货市场的发展促使我国有色金属工业积极参与......
为减少温室气体排放,自2013年以来,中国已先后建立了七个区域性碳市场。研究中国主要碳市场之间的溢出效应,有助于发现在碳市场运......
21世纪以来,中国经济高速发展,尤其是加入WTO之后,随着国际贸易份额所占比重的增加,国际大宗商品市场与我国经济发展的紧密程度不......
近年来,伴随着我国综合国力的崛起、资本市场对外开放步伐的不断加快和经济实力的不断提升,人民币的国际地位日益上升。人民币汇率......
本文构建DGC-t-MSV模型,实证研究余额宝收益率与shibor间均值溢出效应。结果表明:一是余额宝七日年化收益率和一月期shibor序列具......
在资产市场间的相互关系方面，许多理论与实证工作并没有形成一致结论。通过采用了具有GARCH过程的多因素或者向量自回归模型，本文探......
西洋参在我国药用植物对外贸易中扮演着重要角色,是我国传统进口大宗药材。从地理空间联动的视角出发,基于2013年4月15日至2018年2......
本文以WIND一级行业股票指数、上证综合指数、美国西得克萨斯轻质原油期货价格作为研究对象,分别采用VAR模型和EGARCH(1,1)模型来......
随着中国资本市场的不断发展,将逐步形成由主板、创业板、新三板和区域性股权交易市场在内的多层次资本市场体系。本文选取2010年6......
目的在考虑了港股对A股的均值溢出效应后,对A股市场杠杆效应进行研究。方法利用EGARCH模型对以沪深300指数为代表的A股市场杠杆效......
本文借鉴向量自回归模型(VAR)研究股票收益率(Rst)、债券收益率(Rbt)和利率收益率(Rct)之间的均值溢出效应,通过建立非对称三元对......
转融券是我国证券市场金融制度的重大创新。本文选取了转融券实施前后的2013年2月19日～2013年3月15日区间的沪深300股指期货和沪深3......
本文选取生猪与肉鸡产业分别作为家畜养殖与家禽养殖业的典型代表,基于2000~2014年全产业链各环节的月度价格数据,利用VAR-BEKK-GA......
自加入WTO以来,中国参与全球化经济发展程度日益纵深,随着国家综合实力增强,中国在全球经济发展中占有举足轻重的地位。与此同时,......
随着全球经济环境复杂程度和市场对于经济政策依赖程度的不断加深,政府对于经济的频繁干预在一定层面上影响了市场自身调节功能的......
香港作为中国面向世界的窗口,与内地一直保持着密切的经济往来。在中国政府“走出去”战略的号召下,越来越多的内地企业借助香港这......
资产市场间的收益和波动相关性方面,许多已有工作并没有形成一致结论。本文从周度时间跨度视角,构建了VAR-DCC-MVGARCH模型,采用了......
我国在2018年3月开启原油期货市场,原油期货产品正式在上海期货交易所进行挂牌交易。石油作为国际大宗商品,也是商品期货中最重要......
石油作为世界上最重要的能源之一，被誉为“现代工业的粮食“、“经济的血液”，牵动着世界的神经，是保障世界各国经济发展、军事安全、......
玉米市场近年来受到临时收储政策影响很大,价格发生了较大的波动。为探究玉米市场价格波动对其他市场的影响,运用了非对称多元BEKK......
2005年7月,我国启动了以完善人民币汇率形成机制为目的的人民币汇率改革,人民币汇率逐步走上了去管理化、近浮动化的道路。在此后......
基于大豆产业链上的大豆、豆油、豆粕期货价格周度数据,构建三元VAR-BEKK-GARCH模型对大豆系各期货品种间的均值溢出效应和波动溢......
