无风险套利相关论文
如果问什么投资风险最大?——股票;如果问什么投资风险最小?——股票!不必奇怪,这就是中国特色,这就是中国股市傲立于世界股坛之林......
随着基金兴业到期封转开方案的逐渐明确,目前以“自然到期、平稳转型、二次发行、共创多赢”为主要思路的封转开即将拉开序幕。当......
2015年以来,信托项目集中到期兑付压力明显增大,从目前中国信托行业的发展特征来看,反向信托和固信交易模式严重违反诚信义务,存在......
如今,疲弱的股市令依旧“猖獗”的内幕交易、欺诈等股市非法行为成为众矢之的。不久前,国内某官方大媒连续刊文痛斥股市的内幕交易......
近年来,我国金融机构外汇贷款增长迅猛。根据中国人民银行公布的数据,截至2010年12月末,我国金融机构境内外汇贷款3359.1亿美元,比......
本文介绍了买断式回购这一创新金融工具的基本概念,具体论述了利用买断式回购这一工具规避利率风险的机制和具体操作方法,投资者通......
本文运用无风险套利定价理论,尝试对零息国债预发行交易的理论价格进行探讨。文章的结论是,零息国债预发行交易价格是一种以预发行......
期权平价公式反映了欧式看涨和看跌期权之间的一种平价关系,如果市场价格与这种平价关系不相符合,投资者就可能获得无风险套利的机......
经过十几年的发展，我国国内资本市场包括股票市场与期货市场都发生了很深刻的变化，各种证券法律、法规及风险管理制度等规范市场的措......
期权平价公式反映了欧式看涨和看跌期权间的一种平价关系,如市场价格与这种平价关系不相符合,投资者就可能获得无风险套利机会。在......
本文研究的是期货市场中的套利,包括无风险套利和统计套利。首先介绍了无风险套利,并提出了一套完善的、贴近实际操作的套利策略。......
在中国,大量的外资企业进入推进市场经济发展以及民营经济的蓬勃发展的同时,中国衍生产品市场的套期保值功能也正越来越受到企业的......
随着利率市场化，国债期货重回到市场，但是市场流动性少，投资者还对中国国债期货悲观。本论文使用一分钟的净价计算套利收益率，即隐含回......
自上海期货交易所(SHFE)诞生以来，阴极铜期货以其特有的商品属性与金融属性获得了国内外投资者的青睐，交易量逐年上升，目前阴极铜期货......
牛市如火如荼，一级市场打新收益也水涨船高。2014年6月IPO新政重启以来，传统IPO“三高”——“高发行价”、“高发行市盈率”、“超......
随着国际贸易的发展及金融市场改革的逐步深入,部分具有进出口业务的企业开始尝试利用金融衍生品来规避市场的汇率风险,同时实现无......
所谓OPPI策略，就是以选择权为基础的组合保险策略，即一部分投资于指数化产品和股指期货，同时持有一部分的保本资产用于风险管理和无风......
当前,中国国内新股发行采用资金申购制度.由于申购新股通常是无风险套利的买卖,故每次新股发行都吸引了大量逐利资金,少则几千亿......
在人民币汇率形成机制不断改进的背景下，国内商业银行所面临的汇兑风险有着新的特征。本文认为人民币升值预期以及本外币存贷款利差......
新股发行的无风险套利模式由国航的临阵瘦身而遭遇重创，其中考量的是发行企业、保荐和承销机构的定价能力和公信力。......
新产品开发是满足社会需求的重要方式，新产品滞销风险是生产厂家和经销商所面临的主要风险之一。为实现生产厂商和经销商共担风险和......
7月纸浆行情表现为先扬后抑，月初有一波较大幅度的反弹，主要是由于前期持续下跌导致投机多头入场，伴随着持仓的大幅增加，行情迎来较强......
如果一种投资对另外一种投资是一阶随机占优的话,那么说明市场上存在进行无风险套利的可能;但在价格有效的证券市场上,这种可能性......
《科学投资》在2006年第5期曾发文章《封闭式基金初露锋芒》，向投资者推荐封闭式基金中存在的无风险套利机会。1个多月后，基金兴业“......
这个世界没有免费的午餐,所谓“钱挣钱”的谎言在这样一个去杠杆化的年代愈发显得苍白,伴随着众多无风险套利模式,完美世界的梦想......
“舒服”——这是深圳市金中和投资管理有限公司首席执行官曾军，对第一天的股指期货交易的感觉，既轻松，又满意。因为依照该公司的套利......
去银行办理存款或理财产品的质押贷款，盘活这些流动性较差的资产，让“死钱”变成“活钱”。只要资金的投资收益率超过6.57%的机会成......
本文通过对股指期货市场上的成交量推动作用、无风险套利及市场预期三种价格发现因素进行分析,论证了股指期货市场为非线性混沌体......
本文通过对股指期货跨期价差收益率分布特征进行分析,发现了跨期价差市场的系统性混沌特征,并给出了系统性混沌的定义。进一步建立......
本文以期权市场的无风险套利策略为研究对象,分析了其在我国衍生品市场的应用基础,分别介绍贴水套利、股息套利、转换和反转组合等......
首先介绍几类著名的权证投资组合，由于中国权证市场在品种、卖空、创设等方面的限制，本文只研究宽跨式组合，保护性认购权证组合，保护性......
随着金融创新的不断深入，投资者可自主选择金融产品、对资产组合进行优化，从而获得最佳投资方案。本文通过建立资产函数模型等方法，对......
2019年11月期现货市场价格继续震荡下行，目前银星及乌针现货价格成交在4350～4370元/t，期货主力合约移仓换月，近月合约价格由于交割临近......
上证50 ETF期权作为重要的金融衍生工具,其主要的市场功能之一是风险转移功能,一般通过购入认沽期权抵消现货ETF价格下跌风险或根......
本文通过设计一个新型的期权组合来达到无风险收益的目的，同时对这种新型组合的可行性和应用性进行讨论并且对其进行定价和实证分析......
现代意义上的金融衍生产品产生于20世纪70年代,随着全球经济的不断发展,金融衍生产品发展迅速。在我国,金融衍生产品在90年代初曾......
股指期货市场主要是用期货的交易方式来复制股票交易,其主要目的是为股票市场服务,其作用有价格发现,风险规避,稳定资本市场等,其......
在发达的股票现货市场,对股票价格的预期可以引起股指期货合约价格的变化.但是通过对股指期货持仓成本模型的分析,我们发现无风险......
从投资回报率来看．三年内到期的小盘封闭式基金的折价率相对较低，获利空间相对有限，但持有到期可获得无风险套利收益，期间仍有市场环境......
1、跨银行国债套利的操作流程为：投资者必须同时在两个以上的银行开立国债账户并托管一定数量的国债和存入部分资金，只要两间银行的......
随着计算金融学(Computational Finance)的迅速发展和统计套利方法的成功运用,统计套利方法和模型越来越受到学者和投资者的重视。......
