短期利率模型相关论文
构建具有自我激励机制跳的短期利率模型,应用随机跳的强度来描述自我激励机制跳的过程,即当短期利率发生跳时,同时跳的强度也相应......
本文主要研究了如何使用利率三叉树对利率衍生产品进行估值。文章分四部分:第一部分,介绍刻画利率行为常用的短期利率模型,并解释......
本文以Hull和White在90年代对短期利率模型及利率三叉树的研究为基础，对Hull-White利率三叉树方法进行了深入讨论并将其应用到国债......
这篇硕士论文研究了基于跳扩散过程的短期利率模型，在随机微分方程部分，基于方程解的存在唯一性，我们主要研究了测度变换的存在性。这......
Ornstein-Uhlenbeck(O-U)型过程在物理及金融领域有着较为广泛的应用,它常被用来模拟受随机干扰的动力系统的演化过程及描述控制论......
信用违约互换(CDS)市场的迅速扩张给现代金融市场带来了巨大的机遇，同时也引发了一系列的金融问题，如最初只发生在美国金融市场一个......
在金融市场中,利率是资产定价的核心变量,因此对短期利率模型及其参数估计的研究具有重要意义。许多文献给出了短期利率模型参数的......
在短期利率的扩散跳跃模型基础上,进一步考虑了模型扩散项方差自相关性、非对称性以及跳跃项的均值回复性等设定,以捕捉短期利率的......
构建随机波动率的两因子模型,应用两阶段半参数方法估计模型中的常系数参数,使用核估计方法估计长期均值函数,给出了两阶段估计方......
