Hawkes过程相关论文
构建具有自我激励机制跳的短期利率模型,应用随机跳的强度来描述自我激励机制跳的过程,即当短期利率发生跳时,同时跳的强度也相应......
最优投资消费策略问题一直是国内外研究的焦点之一。最优投资消费策略问题主要研究在初始资金既定的情况下,投资者如何在消费与投......
本文以经典的跳跃扩散理论为基础,在HAR模型的框架下,区别于传统的仅考虑跳跃幅度的波动率预测模型,我们更进一步,对跳跃强度进行......
十九大明确提出防范化解重大风险是我国建成全面小康社会的重要任务。随着沪港通、深港通近几年的稳定运行,中国内地股市和香港股......
股市场大幅波动风险的研究，对监测及预防市场极端风险具有重大意义。相对于全波动事件的方法，例如GARCH，Hawkes过程更着重于刻画大幅......
金融者，现代经济之命脉也。金融运行平稳有效，则国民经济欣欣向荣；金融体系震荡波动，则国民经济萧条衰退。可以说，一国经济之兴衰全系于......
针对VIX指数的均值回复、波动率聚集特征以及实证研究最近发现的跳跃自刺激性,本文采用具有自刺激性的Hawkes过程对VIX指数的跳跃......
对于国际金融危机的研究要解决的关键问题就是如何精准且前瞻性地测度金融危机在国家与国家之间的传染性。文章采用新的量化研究方......
本文从尾部风险溢酬的角度出发,发现利用Hawkes在1971年提出的Hawkes过程来刻画资产收益率的随机过程能够更好地估计尾部风险溢酬......
基于信息早期的传播特征来预测其未来的传播范围具有广泛的应用价值。DeepHawkes模型将Hawkes模型与深度学习相结合,不仅继承了Haw......
引入Hawkes过程来代替经典的泊松过程,建立了索赔具有族群特性的一类保险公司分红模型,并探究了最优分红策略问题.引入粘性解的概......
本文首先比较了三种目前主流的共跳检验方法:基于LM检验的共跳检验、BLT共跳检验和FHLL共跳检验,结果表明,三种方法在识别共跳数量......
在资产组合配置理论中,多资产的协方差阵作为组合风险水平的度量,在进行资产组合设计过程中占有重要的作用,因此如何对协方差进行......
基于Hawkes过程,利用台指期权和期货数据,估计尾部风险溢酬及其两个组成部分(正跳和负跳的尾部风险溢酬),并进一步探讨其对台指收......
近年来,由于中美经济联系日趋紧密,中美股票市场大幅波动的互激效应明显增强。本文考虑中美股市时差和法定节假日差异等因素,运用......
采用具有相互刺激特征的Hawkes过程探究美元指数与原油价格暴涨暴跌的交互刺激作用。结果表明:在暴涨暴跌幅度均服从广义帕累托分......
考虑到资产收益的跳跃以及联跳行为给套期保值策略带来的挑战,利用沪深300股指期货与沪深300指数及其成分股的5分钟高频数据,识别......
运用互相刺激的Hawkes过程研究中国股市暴涨和暴涨之间的交互作用。结果表明,在暴涨和暴跌幅度都服从广义帕累托分布的情形下,Hawk......
目前,人民币存在多个相对独立又相互联系的外汇市场,尽管这些市场均以人民币作为交易标的,但由于人民币尚未实现完全自由兑换且资......
在当前推行的供给侧结构改革的进程下,我国金融市场的内在特征使得它不得不经历周期性危机,同时国内和国际经济环境不确定性提升,......
Hawkes自激发过程是近年来被广泛用于金融建模的一个良好模型。本文提出了一种Hawkes自激发过程的分支比的简单估计方法,该方法是......
