红利边界相关论文
在经典复合泊松模型的基础上,研究线性红利边界下两步保费率风险模型的Gerber-shiu贴现罚金函数.根本目的是推导出它的微积分方程......
风险模型中的破产理论是近十年来风险理论研究中的焦点问题.本文在复合Poisson风险模型和Erlang(2)风险模型这两个基本模型的基础......
离散时间风险模型一直是金融保险学的研究热点,而在模型中引入某种相依结构更具有现实意义.本文分别考虑常利率和随机利率下具有红......
本文讨论带常数边界的平衡更新风险模型的破产问题．利用Markov性质，给出惩罚函数满足的积分一微分方程，证明其惩罚函数可由更新风险模......
讨论了一类具有线性红利边界且理赔计数相依的风险模型,并对模型进行分析讨论并得出此风险模型的破产概率一般表达式和上界,给出此......
摘要研究常数红利边界下两类索赔相关的风险模型， 两类索赔计数过程分别为独立的Poisson过程和广义Erlang（2）过程. 利用分解GerberShi......
考虑一类具有交叉索赔的离散时间风险过程,模型中假设有两类相互作用的索赔：主索赔和副索赔.每一类索赔过程中的主索赔均有可能引起......
该文讨论常数红利边界下的马氏相依模型的矩的问题.首先,推导出破产前全部红利的折现期望、红利折现的高阶矩所满足的积分-微分方......
考虑一类具有红利边界和交叉延迟索赔的离散时间风险模型,在模型中假设有两类相互作用的索赔过程：每一类索赔过程中的主索赔均有可......
本文研究了带常数红利边界的马氏相依风险模型，利用微分方法，推导出折扣惩罚函数的期望所满足的积分-微分方程，及其满足的边界条件，并......
考虑常数贷款利率下带有常数红利边界的经典风险模型，给出该模型下保险公司破产前全部红利折现的任意阶矩满足的积分-微分方程及相......
考虑具有常数红利边界的两类索赔相关风险模型的Gerber—Shiu函数。两类索赔计数过程分别为独立的Poisson过程和广义Erlang（2）过程。......
考虑常数红利边界下索赔间隔时间服从一种推广的Erlang（n）分布的更新风险模型。给出破产前全部红利折现的矩母函数和任意阶矩分别满......
研究了带常数利息和线性红利边界的古典风险模型,得到破产概率的上界.该结果是有线性红利边界而无利息的古典风险模型的推广.......
