股票投资组合相关论文
股票市场是中国市场经济中不可或缺的重要环节,伴随着我国经济实力的不断提升,人们的可以支配收入也日益增加,所以越来越多的人将......
股票投资组合虽能分散风险,但不意味着就没有风险,投资者仍然面临不确定性,因此对市场风险进行有效管理十分必要,而管理的前提是量......
本文利用期望和方差对股票投资组合的收益与风险做了定性分析,说明了进行组合投资可有效降低风险;同时引入kendallt秩相关系数,得......
该文给出的新投资模型没有在股票的市盈率上给予过多的关注,而是着重于在同一个市场中,某股票相对其它股票的横向比较.其基本原理......
近年来,“大数据”的概念逐渐进入到人们的视野中,“大数据”技术又叫做云技术、数据挖掘技术,在金融、电商、医疗等行业中有着非......
本文通过层次分析法对股票投资组合选择进行研究,首先是构建了层次递阶结构图,然后得出判断矩阵并进行一致性检验,最后得出了各因......
随着保险业的发展以及竞争的日益加剧，投资在保险公司的经营中处于越来越重要的地位，投资的成败在一定程度上将直接影响保险企业的偿......
本文主要探究了在中国空气污染是否会影响到股票市场收益率。首先本文基于行为金融的视角，结合资本市场和心理学等学科相关文献从理......
本文通过对嘉实成长收益型基金投资组合风险的实证分析,引入值计算方法,分析该基金投资组合风险值。并且对组合中每单只股票风险进......
广西柳工机械股份有限公司日前成功入选第三届“中国漂亮50”，并荣获“中国未来10年成长性蓝筹上市公司”称号。“漂亮50”（Nifty fi......
备兑买入基金是主要利用衍生品来降低（而非增加）投资组合风险的一类基金。备兑买入基金通过放弃股票投资组合的部分潜在利益，换取有保......
随着证券市场的不断发展而发展起来的,证券投资组合的选择和确定面临大量繁重和复杂的计算,SGA算法在客观和理性的证券投资组合决......
一、引言股票投资是指一种买卖或持有一定数量的股票，借以获得利益的行为。它是目前的市场经济体系中个人或机构投资的主要形式。......
对股票投资组合的背景和意义进行研究,建立了收益模型、风险模拟、风险模拟、均值——方差模型和效用最大化投资组合模型,并基于实......
2010年上半年A股市场受欧洲债务危机、房地产调控和产业结构调整等影响震荡下行,偏股型基金整体表现不尽如人意,但是通过仔细观察......
本轮金融危机的发生,使得众多主权财富基金的账面发生巨额亏损。据德意志银行测算,由于所持有的常规股票投资组合减值45%,主权财富......
半个世纪之前,密歇根大学心理学家克莱德·库姆斯提出一个具有创新性的风险理论：在股票市场,如果你决定进行一项风险性投资,那......
本周港股走势可以用“先苦后甜”来形容,好淡双方经过一周的激烈角逐,以好友告捷收场,恒指重上13900点,处在52周高位水平,但成交量......
根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则以及《现发布开元证券投资基金投资组合1998年第3号公告。 经基金托管人——中国工......
根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则以及《金泰证券投资基金基金契约》等有关规定,现发布金泰证券投资基金投资组合199......
所谓“单一法”操作，指的是在交易下单时选择单一品种，采取一次性买入或卖出的操作方法。此法操作的最大好处在于，一旦选对了品种，收益......
在马克尔·盖纳资产管理公司（Markel Gayner）总裁汤姆·盖纳管理马克尔公司的股票投资的13个整年中，它们的价值以16.1％的复合......
摘要：应用层次分析法（The Analytic Hierarchy Process，简称AHP ），通过建立递阶层次结构和判断矩阵，结合定性与定量评价，分析股票投资的影......
期刊
为了明确细分全国社保基金股票投资组合投资绩效的来源，需要对其进行归属分析．针对全国社保基金股票投资组合的动态性，采用非条件性、......
动物与投资，似乎风马牛不相及。以前常看到关于华尔街投资精英与大猩猩的故事，说的是投资专家精心选择的股票投资组合，收益率还比不上......
中国资本市场经过20多年的发展,股票数量和交易总量都已初具规模,股票成为一种重要的资产配置。伴随着中国经济由高速增长向高质量......
避险作为股指期货的主要功能之一，不仅可以对冲股票投资组合的风险，也可以对冲单一股票投资风险。首先，我们来看股指期货如何在投资组......
沃伦·巴菲特从100美元起家，只是通过投资成为拥有300亿美元资产的世界第二首富，被喻为“当代最伟大的投资者”，中国人喜欢称之为......
如何将个人和机构所拥有的财富诸如股票、债券、衍生证券、黄金、房产等各种资产进行投资配置,是金融学的一个核心问题。一般而言,......
担忧你的股票投资组合？在目前大幅波动的市况下，要准确掌握股价波动的原因实非易事。除了经济因素之外，一些非经济因素也会左右股价。......
新基金上市业绩不佳,管理费高达2.5%,成交量比重小,种种差强人意的表现令股民慨叹:想说爱你不容易。基金们不妨自问:有没有珍惜过......
自2006年中国股市一路飙升,充分活跃了股票市场,掀起股市投资的热潮,与此同时,也加重了市场上的投机因素和市场的动荡。此时,推出......
随着金融市场的不断变化,准确度量风险已成为有效管理风险和投资者做出合理决策的基础。为有效对由金融资产价格波动所带来的风险......
金融市场中充满了机会,但同时也暗藏了风险。如何有效度量风险是我们所关心的问题。近年来,VaR与CVaR作为度量风险的指标被大家广......
学位
沪深两市基金指数本周窄幅波动,沪市基金指数收报898.35点,深市基金指数收报786.66点,两市成交额略有放大。本周跌幅分别为0.55％及0......
股票投资组合,是指投资者有意识地将资金分散投放于多种股票而形成的投资项目群组,从而获得最大的投资收益。股票投资组合能够有效......
VAR方法是国际上金融风险管理的重要方法之一,已经广泛应用于金融风险的计量中,本文通过对其概念的介绍及不同计算方法的比较,把VA......
本文以马柯维兹投资组合理论为基础,通过对股票市场风险因素的分析,把VAR方法引入股票投资组合的风险管理当中,为投资者制定规避风......
本文以2008年3月31日到2010年9月30日所持有的社保基金十大重仓股为研究对象,分别运用历史模拟法和Delta-正态法两种VaR计算方法,......
<正> 本文选取上证50和深证成指中的65只股票,利用2002-2007年间的月收益率数据,采取回置式抽样并赋予随机权重的方法,对沪深股市......
以社保基金股票投资组合为研究对象,选取2009年3月31日至2010年3月31日相关数据,运用资本资产定价模型,具体度量了社保基金所承担......
本文在沪深两市抽取二十支股票,并挑选其中六支股票进行股票投资组合优化研究。分别找出股票组合在允许卖空和不允许卖空两种条件......
对股票投资组合国际多元化的效应的研究,国外的文献已经多如汗牛充栋了。研究的重点也从早期的相关性分析、协整检验和均值-方差有......
将所有资金投资于单只股票风险太大,投资者通常选取适当的投资组合以降低风险。探讨股票投资组合管理问题,描述了由5个关键部分组......
