投资组合风险相关论文
摘 要 高职院校的重点学科之一会计专业，它是学生成为技术应用型、技术操作型的高技能人才需要掌握的一门学科，为了更好的掌握这......
2008年以来，人们已经厌倦了把钱放在手里一个子儿都挣不到 过现金、债券、股票的数年防御战后，美国四十家规模最大的财富管理公司......
退休会不会延迟？我们退休后拿到的养老金还能不能维持体面的生活？ 越来越多的中产阶层人士开始为自己的晚景打算，政府通过税收优惠......
<正> 证券投资的盈利性吸引了众多的证券投资者,证券投资的风险性又使许多投资者望而却步。科学地进行证券投资的组合则是解决这一......
随着我国经济和金融国际化步伐的日益加快,对外贸易与投资已成为我国经济活动的重要组成部分,外汇价格的波动直接关系到经济活动中......
波动持续性是广泛存在于金融时间序列的一类普遍现象,波动持续性建模方法是从动态角度研究风险变化的一种有效方法。而ARCH族模型......
针对我国契约型投资基金管理人与持有人之间的委托代理冲突,运用理论分析和实证检验相结合的方法,从基金管理人努力水平、投资组合......
自上个世纪以来,对投资组合的研究一直是国内外基金运营主体及学术界重点研究的对象。在我国产业投资基金运营中如何有效地控制投......
如今,马柯维茨投资组合理论特别是关于方差计量风险组合分析在经济实践中得到普遍认可.但是在现实投资活动中,即使在确定最优投资......
备兑买入基金是主要利用衍生品来降低（而非增加）投资组合风险的一类基金。备兑买入基金通过放弃股票投资组合的部分潜在利益，换取有保......
针对投资组合理论在控制系统风险上的不足,运用期权理论和金融工程中的动态复制和无套利均衡原理构造了一个可以保证最低正收益并......
在西部投资中,非金融资产投资占有较大的比例;在分析西部投资现实的基础上,提出了几个技术层面的问题,讨论了非金融资产的投资组合......
一、引言Markowitz的投资组合选择模型是以方差度量风险的，这种风险度量方法有两个重要缺陷：第一，从方差的数学表达式可知，方差中既包......
随着一体化的不断加深,个人及机构投资者通常会跨国家及地区选择不同种类的股票进行组合投资,以达到分散风险、获得更高收益的目的......
去杠杆化之后，下半年资本市场的首要任务是——企稳，重新走出中国式的慢牛行情。 过去一年，私募基金行业迎来了空前发展。借助天时......
经济全球化、金融一体化及互联网技术的融合和“一带一路”发展战略使投融资方式、金融资产配置必然走向了国际化、多元化的发展趋......
本文基于中国家庭金融调查2011年、2013年和2015年数据,重点分析了家庭金融投资组合的风险问题。研究发现,与欧美国家相比,中国家......
当前，国内有许多金融学者投入于VaR方法的理论及应用研究工作并取得了很多有意义的成果，这些研究主要聚焦于模型的计算方法体系，而对......
随着近年来我国经济的迅猛发展,证券投资基金业进入快速发展阶段。基金作为一种新型的集合投资理财工具,受到越来越多投资者的青睐......
经济全球化的高速发展，一方面为全球的投资者带来了更多的投资机会和更加便利的投资环境；另一方面经济全球化加速了资金在全球的自由......
在改革开放进一步深化和经济发展的不断推动下,我国金融市场逐步发展健全和完善,金融市场之间的依赖性和金融资产的价格协同效应愈......
近20年来，金融市场的波动性日趋加剧，金融风险管理已成为金融机构和工商企业管理的核心内容。金融监管当局、金融机构一直在不断强化......
文章从微观角度出发,利用Copula-GARCH模型解释公司债和股票收益率之间的时变和相关关系。结论表明,公司债收益率和股票收益率序列......
投资组合风险衡量和风险防范刘昆林张铁城在市场经济的条件下，企业对外投资或对内投资都应重视研究如何衡量投资组合的风险，如何分散......
准确测度风险值VaR对投资组合选择及金融风险控制等提供了重要参考标准。Copula函数广泛用于VaR的计算，但在边缘分布建模参数、非参......
首先对黄金和石油序列进行了简单的描述性统计,然后运用GARCH模型和参数VaR法对黄金和石油收益率的风险价值进行实证分析,并对结果......
在当今的房地产前期策划的过程中，主观臆想多，市场信息过于片面，而专业性、系统性不强，有时仅满足于某一概念的炒作，迄今为止在实际房地......
文章是将GARCH-EVT-COPULA模型用于美元、欧元、日元、港币四种人民币汇率的投资组合风险研究。研究发现,在所选定的时间内,无论是......
一、证券投资组合风险探析证券投资组合风险可以分为两种性质不同的风险,即不可分散风险和可分散风险.不可分散风险又称系统性风险......
运用Copula理论和蒙特卡洛模拟法对黄金和石油投资组合进行了风险价值计算。其结果表明：黄金和石油投资组合是有效的;该投资组合的......
