股票投资组合相关论文
股票市场是中国市场经济中不可或缺的重要环节,伴随着我国经济实力的不断提升,人们的可以支配收入也日益增加,所以越来越多的人将......
本文利用期望和方差对股票投资组合的收益与风险做了定性分析,说明了进行组合投资可有效降低风险;同时引入kendallt秩相关系数,得......
该文给出的新投资模型没有在股票的市盈率上给予过多的关注,而是着重于在同一个市场中,某股票相对其它股票的横向比较.其基本原理......
近年来,“大数据”的概念逐渐进入到人们的视野中,“大数据”技术又叫做云技术、数据挖掘技术,在金融、电商、医疗等行业中有着非......
随着保险业的发展以及竞争的日益加剧，投资在保险公司的经营中处于越来越重要的地位，投资的成败在一定程度上将直接影响保险企业的偿......
本文主要探究了在中国空气污染是否会影响到股票市场收益率。首先本文基于行为金融的视角，结合资本市场和心理学等学科相关文献从理......
本文通过对嘉实成长收益型基金投资组合风险的实证分析,引入值计算方法,分析该基金投资组合风险值。并且对组合中每单只股票风险进......
备兑买入基金是主要利用衍生品来降低（而非增加）投资组合风险的一类基金。备兑买入基金通过放弃股票投资组合的部分潜在利益，换取有保......
随着证券市场的不断发展而发展起来的,证券投资组合的选择和确定面临大量繁重和复杂的计算,SGA算法在客观和理性的证券投资组合决......
对股票投资组合的背景和意义进行研究,建立了收益模型、风险模拟、风险模拟、均值——方差模型和效用最大化投资组合模型,并基于实......
本轮金融危机的发生,使得众多主权财富基金的账面发生巨额亏损。据德意志银行测算,由于所持有的常规股票投资组合减值45%,主权财富......
摘要：应用层次分析法（The Analytic Hierarchy Process，简称AHP ），通过建立递阶层次结构和判断矩阵，结合定性与定量评价，分析股票投资的影......
期刊
为了明确细分全国社保基金股票投资组合投资绩效的来源，需要对其进行归属分析．针对全国社保基金股票投资组合的动态性，采用非条件性、......
中国资本市场经过20多年的发展,股票数量和交易总量都已初具规模,股票成为一种重要的资产配置。伴随着中国经济由高速增长向高质量......
提要：巴菲特说：“我余生都会押注美国，希望继任者也能如此;对许多投资者而言，可以做到的最好事情就是持有标普500指数。” 近期发布......
沃伦·巴菲特从100美元起家，只是通过投资成为拥有300亿美元资产的世界第二首富，被喻为“当代最伟大的投资者”，中国人喜欢称之为......
担忧你的股票投资组合？在目前大幅波动的市况下，要准确掌握股价波动的原因实非易事。除了经济因素之外，一些非经济因素也会左右股价。......
自2006年中国股市一路飙升,充分活跃了股票市场,掀起股市投资的热潮,与此同时,也加重了市场上的投机因素和市场的动荡。此时,推出......
金融市场中充满了机会,但同时也暗藏了风险。如何有效度量风险是我们所关心的问题。近年来,VaR与CVaR作为度量风险的指标被大家广......
学位
随着可持续发展的理念日益深入人心,与节能环保相关的产业正展现出诱人的成长前景",碳金融"概念也应运而生。在这一背景下,与"低碳......
股票投资组合,是指投资者有意识地将资金分散投放于多种股票而形成的投资项目群组,从而获得最大的投资收益。股票投资组合能够有效......
VAR方法是国际上金融风险管理的重要方法之一,已经广泛应用于金融风险的计量中,本文通过对其概念的介绍及不同计算方法的比较,把VA......
本文以马柯维兹投资组合理论为基础,通过对股票市场风险因素的分析,把VAR方法引入股票投资组合的风险管理当中,为投资者制定规避风......
本文以2008年3月31日到2010年9月30日所持有的社保基金十大重仓股为研究对象,分别运用历史模拟法和Delta-正态法两种VaR计算方法,......
<正> 本文选取上证50和深证成指中的65只股票,利用2002-2007年间的月收益率数据,采取回置式抽样并赋予随机权重的方法,对沪深股市......
以社保基金股票投资组合为研究对象,选取2009年3月31日至2010年3月31日相关数据,运用资本资产定价模型,具体度量了社保基金所承担......
本文在沪深两市抽取二十支股票,并挑选其中六支股票进行股票投资组合优化研究。分别找出股票组合在允许卖空和不允许卖空两种条件......
对股票投资组合国际多元化的效应的研究,国外的文献已经多如汗牛充栋了。研究的重点也从早期的相关性分析、协整检验和均值-方差有......
将所有资金投资于单只股票风险太大,投资者通常选取适当的投资组合以降低风险。探讨股票投资组合管理问题,描述了由5个关键部分组......
沃伦·巴菲特,既是选股高手,也是公司帝国的缔造者。他的行事方式、投资原则、管理风格和个人喜好都颇具特色,也许这就是他取得成......
随着全球老龄化危机的到来,社会保障以及社会保障基金的研究成为现代金融学研究的热点和难点之一。其核心问题是如何达到有效保值......
当今世界经济全球化浪潮兴起,各国经济日益紧密的结合,全球金融市场日益成为一个有机联动的整体,对外开放成为各国促进本国经济发......
本文运用改进的相关系数法对股票收益波动时间序列相关性进行匹配，聚类，从而优化了股票投资组合选择的方法。在此基础上，通过对沪市A......
随着股票市场的发展,企业进行股市投资的机会日益成熟。如何获得较大收益并控制风险是企业关注的重点。本文针对中国股市的特殊性,......
股票投资组合是指投资者在进行股票投资时,有选择地投向某一组股票,而非某一种股票。在其风险与收益的控制方面,应运用数学方法研......
<正>随着中国金融期货交易所成立,机构投资者仿真交易进行,以及《中国金融期货交易所交易规则》等各项相关法律法规的推出,股指期......
大量的实证研究表明,股票预期收益的研究在金融领域有着广泛而重要的应用,包括检验资产定价模型、设计交易策略以及决策公司的资金......
我国已加入WTO,金融市场最终将全面向外国金融机构开放,我国金融机构面临两个生存性问题:如何保住国内市场和向国外市场发展。我国......
对投资者而言要将所有资金投资于单只股票风险太大,所以通常选取适当的投资组合以降低风险。投资决策是一个复杂的心理过程,综合各......
运用回归分析、t检验对我国开放式基金所构建的股票投资组合进行业绩和风险的估计,借用特雷诺比率、夏普比率和Jensen α对各开放......
