50ETF相关论文
上证50ETF期权作为中国金融市场中的首个ETF期权品种,其问世给中国投资者们带来了新的风险管理、价值发掘和套利投机的金融工具,进......
期权作为金融衍生品，其定价效率的高低直接决定了它是否能促进股价的合理波动与资金的高效配置。证券市场的定价过程是买卖双方通过......
在过去几十年,全球衍生品市场经历了快速发展,在全球资本市场中扮演着越来越重要的角色。由于衍生品市场的高杠杆,低手续费,没有做......
结构性产品是借助于金融工程科技,把债券、存款等产品与金融衍生品进行重组而构建起来的全新产品。然而,现阶段的结构性产品的构成......
2015年2月9号,华夏上证50ETF正式上市交易,成为中国股票市场上第一只正式上市交易的期权,开启了中国期权发展的新时期.传统的期权......
期权是一种金融衍生品,其买方在支付权利金后具有在将来某个约定的时间购买或出售标资产的权利,卖方收取权利金后承担着履行期权合......
期权市场在欧美已经经历了一段较长的发展时间,但在中国,却是场内交易历史只有短短3年的新兴产品。隐含波动率作为由B-S公式反向推......
4只科创板50ETF刚刚首发募集结束，9月22日深夜又有5只“创新未来18个月封闭运作基金”发布了招募文件，卖点统统是参与蚂蚁金服的战略......
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ETFs(Exchange Traded Funds)是可以在交易所交易的基金。自从1989年第一只ETFs出现后,尤其是1993年美国的第一只ETFs——SPDR诞生......
1973年Black-Scholes期权定价模型的问世,使得关于期权定价方面的研究蓬勃发展,期权定价的日渐成熟也进一步推动了Black-Scholes模......
经典B-S期权定价模型经历了从常数波动率、正态分布到时变波动率、非正态分布的发展历程。对已有针对时变波动率期权定价模型效果......
自2008年经济金融危机以来，很多金融机构或者非金融机构都加强了对其持有的金融产品风险的度量与管理，尤其是系统性风险。上证50ETF......
2015年2月9日上证50ETF期权正式上市交易,标志着中国开始进入期权时代,也对期权的准确定价提出了迫切要求。波动率是期权定价模型......
以上海证券交易所的首个股票期权品种50ETF为例,首先以时变波动率对经典Black-Scholes期权定价公式常数波动率假设修正,然后基于正......
在对50ETF的收盘价序列做了正态性检验后,发现ETF基金市场存在着分形结构。对此建立了分数B-S模型的上证50ETF期权定价分析,同时也......
我国已于2015年2月9日正式上市上证50ETF期权。资本市场正式进入期权时代,这将对我国整个金融市场的发展产生深远而持久的影响。19......
金融衍生品是一种特殊的金融工具,在交易过程起着提供杠杆和规避风险的作用,在金融市场的投资及管理工作过程中被广泛的应用和推广......
本文探讨了50ETF对上证50指数成份股的波动影响情况。本文使用Andersenetal.方法和GARCH模型的无条件方差测度上证50指数成份股的......
本文首先对50etf期权的基本定义及理论进行了较为详细的介绍,然后以证券市场及股票市场为代表,研究了50etf期权对我国目前金融市场......
价格发现功能是ETF市场的一个基本功能,上证50ETF是否具备价格发现功能是衡量ETF推出是否成功的一个重要指标。本文采用多资产方差......
