CARR模型相关论文
在现代经济市场中,企业能够通过发行股票筹集大额资金,加速企业扩展业务的进程,股票市场这一筹集资金的功能使社会上分散的资金可......
本文调查了国际金融市场间相关性与实际面的联系。选择6个典型的国际股票市场为研究对象，并考虑了时区效应的影响，同时选取月度年CPI......
在现代经济市场中,企业能够通过发行股票筹集大额资金,加速企业扩展业务的进程,股票市场这一筹集资金的功能使社会上分散的资金可......
为深入探讨我国股市的波动特征及其信息驱动机制，本文基于Chou（2005）提出的条件自回归极差（CARR）模型，将随机误差项的分布推广至广义gamm......
本文以沪深300股上证指数日收益率作为研究样本,在EGARCH模型的基础上,运用CARR模型对上证指数日收益率的非对称性进行预测和实证......
金融数据的波动往往存在着非线性的特征,为了更好地刻画上证市场股价指数的波动特征,将门限模型与CARR模型相结合,构建了门限CARR......
为研究股票市场的成交量与股价波动性之间的动态关系，引用台湾著名学者chou（2005）提出的CARR模型，实证分析上海股市成交量与股价波动性......
股票市场的波动性一直以来都是我们所关心的问题,波动率作为刻画股票市场波动性的重要工具,也一直是国内外学术界的重点研究领域。......
本文提出了一类新的具有杠杆效应的CARR模型,基于广义伽玛分布探讨了杠杆效应CARR模型的参数估计和波动预测。以我国上证指数的201......
研究了在一般情形下和极端风险下的风险度量,分别采用基于极差、收益率为变量建模的CARR模型、GARCH模型应用于VaR的计算,结合深证......
GARCH模型是金融资产波动率研究最常用的方式，近期Chou提出的CARR模型在估计波动率方面也显示一定的先进性。本文以我国黄金现货市......
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本文介绍了一种在固定时间区间上资产价格极差的动态模型：条件自回归极差（CARR）模型。CARR模型的条件极差十分类似GARCH模型中的条件......
在金融全球化、一体化的进程中,国际金融领域发生了欧洲汇率体系危机、东南亚货币危机、美国次贷危机、俄罗斯卢布危机等多次金融......
对波动率的建模和估计传统上主要基于由收盘价计算得到的收益率信息,而基于包含更多日内价格变动信息的价格极差对波动率的研究却......
本文以极值理论为基础,探讨期货的极端价格行为,并以CARR模型描述期货日内价格的趋势,且与McNeil和Frey(2000)所提出的条件极值理......
本文同时使用日VaR和CVaR模型可实现对市场风险的双重监控,其估计一直是风险管理的重点。科技的发展使获得高频数据成为可能,由于......
2008年金融危机前后,原油经历了暴涨暴跌;2011年再次站上百元大关;但好景不长,2014年国际油价暴跌将近50%,进入2015年油价仍有继续......
为深入探讨我国股市的波动特征及其信息驱动机制，本文基于Chou（2005）提出的条件自回归极差（CARR）模型，将随机误差项的分布推广至广义gamm......
股市交易量与股价变化的关系就一直是学术界与实务界所共同关心的主题。基于Chou(2005)提出的CARR模型对两者的动态关系问题进行了......
VaR和CVaR是目前风险度量的主流方法,基于高频数据对我国股市近期VaR和CVaR的同时动态估计能够实现对风险的实时双重监控。高频数......
我们国家的股市开始的时间相对较晚,可以说是正处在一个机遇与风险并存的时段,对外界的各种刺激都会反映的比较敏感,具体的表现即......
