Gauss过程相关论文
倒向随机微分方程(BSDE)是随机微分方程理论中的新兴领域,在实际应用中能解决如何为达到预期目标而设定初始时刻的状态的问题,其在......
为了提高预测复杂波动过程的能力,结合物理模型和统计方法建立了“波动方程-Gauss过程”模型。通过误差分析,波动方程的理论预测与......
该文首先在文献[7]讨论的基础上,证明了股票收益率的波动X为连续过程和独立增量过程,从而证明了{X}是一个具有独立增量的零均值连......
提出了一类X的在坐标空间上的保测变换,推广了这一结果,证明了这些保测变换是遍历的,得出了一类Volterra型的自相似Gauss过程的遍......
讨论了独立随机变量和在Hilbert空间中的某些弱收敛性以及它们所构造的统计量爱的极限若分布情况．所得结果对金融，保险等经济上与时......
研究了随机利率情形下关于风险损失（或赔款）的随机风险模型．考虑到多种因素对利率的影响，对随机利率采取Gauss过程与独立增量过程联合......
考虑随机利率情形下关于风险损失（或赔款）的随机风险模型．当随机利率采取一般的Gauss过程时，得到了总索赔额现值的各阶矩，并在某些条件......
本文讨论了一类具有平稳增量的Ｇａｕｓｓ过程｛Ｘ（ｔ），ｔ≥０｝的整体连续模．推广了［１］中关于Ｗｉｅｎｅｒ过程的结果......
讨论了工程中经常遇到的两种随机过程,即Gauss过程和非Gauss过程,以及与此相关的两类随机积分,Ito积分与Stratonovich积分.对于Gau......
本文讨论了具有平稳增量的Ｇａｕｓｓ过程，在（０≤ｒ≤∞）时这类Ｇａｕｓｓ过程的增量有多小的问题．把有关的Ｗｉｅｎｅｒ过程的结果，在一定的条件下，推广到这类Ｇａｕｓｓ过程上去．此外还......
基于Gauss过程机器学习算法,通过分析股票样本的历史数据噪声问题,给出相应的股票样本数据回归预测模型,解决了股票异常数据的检测......
设{X(s,t):s≥0,t≥0}是两参数Gauss过程,固定s时它关于t是Wiener过程;固定t时,它关于s是具有平稳增量的Gauss过程.在本文中,我们......
在金融工程学中会遇到各种风险问题，其中涉及到利率风险，随着人们对保险精算寿险的利率随机性问题的深入研究，采用Brown过程和Gauss过......
本文讨论了具有平稳增量的ｌｐ－值Ｇａｕｓｓ过程 的Ｃ、－Ｒ增量的若干下极限结果，也讨论了一类滞后增量有多大及其相应下极限结果，把关于Ｗｉｅｎｅｒ过程成立的结果......
In this paper,the properties about how small are the increments of the fractional Levy-Wiener process are studied,and so......
本文将推广在［３］中由Ｅ．Ｃｓａｋｉ及Ｍ．Ｃｓｏｒｇｏ所引入的关于随机过程不等式，并把它应用到某些随机过程中，从而得到这些随机过程的一些极限定理．......
本文讨论一类两参数Gauss过程{X(x,y):x≥0,y>0},对固定x,它是一参数Wiener过程,对固定y,它是具平稳增量Gauss过程。把Gsrg-Ré......
研究了X_t=已实现幂变差的渐近理论,其中G为平稳增量Gauss过程,φ为随机过程,ξ为与G独立的非Gauss Levy过程,而积分为按路径Riema......
设{X(t), t≥0}是具有平稳增量的Gauss过程,满足X(0)=0(a. s.),EX(t)=0,σ~2(h)=E(X(t+h)-X(t))~2=EX(h)~2=C_0h~(2a),其中C_0>0,0......
研究了随机利率情形下关于递增型生存年金的随机模型.采用Gauss过程对利息力累积函数建模,得到了该利率模型下生存年金给付现值各......
在自然界和社会活动中,随机现象无处不在,为了更精确地模拟出随机现象的发展变化,通常建立随机微分方程这样的随机模型。而随机微......
本文讨论了由ρ-混合随机过程序列产生的形如Xk（t）=∑j=0∞ajεk-j（t）,0≤t≤1,其中{aj;j≥0)为一实数序列,满足∑j=0∞|aj|<∞的滑动......
