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本文主要讨论保险公司在不完备市场中的最优投资和风险控制问题.假设保险公司可以投资多种风险资产,其价格过程由几何布朗运动模型......
近年来,在养老基金管理领域,养老基金管理者想要通过投资,实现养老基金的保值增值.故而其核心问题之一便是确定养老基金的最优投资......
投资-消费问题是金融数学与金融工程的重要研究内容,是当前连续时间投资组合选择问题的研究热点,是研究投资人在消费的同时将财富......
在现实生活中,许多学者针对资产-负债管理问题的研究只局限在常数波动率的假设情形中,忽略了实际的投资环境下波动率往往不是一个......
通货膨胀是养老基金管理过程中最直接最重要的影响因素之一.假设通胀风险由服从几何布朗运动的物价指数来度量,且瞬时期望通货膨胀......
