幂效用相关论文
应用随机最优控制理论研究负债情形下基于效用最大化的动态投资组合．假设负债是服从几何布朗运动的随机过程且与股票价格完全相关，应......
本文研究了一个保险公司带通胀风险的鲁棒最优投资组合与再保险问题，其中保险公司对模型不确定性是含糊厌恶的．我们假设保险公司不仅......
摘 要 应用随机最优控制理论研究Vasicek利率模型下的投资消费问题，其中假设无风险利率是服从Vasicek利率模型的随机过程，且与股票价......
本文研究了Vasicek随机利率下DC型养老金的随机微分博弈.金融市场是博弈的“虚拟”手,博弈中养老金计划投资者占主导.研究目标是:......
研究了在部分信息下幂效用函数的最优投资问题，利用倒向微分方程和滤波技术，获得了最优投资策略和最优值的显式解。......
研究2种情况下养老金的随机微分博弈：第一种情况是基于效用的随机微分博弈,第二种情况是基于均值-方差准则的随机微分博弈.对于第一......
基于完备的金融市场条件假设的前提下,当随机利率服从CIR（Cox-Ingersoll-Ross）模型时,研究了带有随机劳动收入的最优消费投资问题.首......
在完备的金融市场中,假定无风险利率服从Vasicek随机利率模型,研究带有随机劳动收入的最优消费投资策略,应用最优化原理与随机控制......
现代金融理论的核心问题是资产定价，标准的金融理论的核心假设就是理性假设和期望效用假设，以此为基础建立了CAPM模型，MM及Black-shol......
投资组合选择理论是数理金融研究的三大核心之一。不确定环境下的投资组合选择研究具有非常重要的理论和现实意义。博弈理论作为主......
投资组合选择问题的研究一直伴随着金融市场的发展,是现代金融经济学,特别是资产定价研究领域中最基本的问题之一,该问题的研究对......
随着医疗水平的不断进步,世界各国都将面临人口老龄化问题,所以养老保障将成为与一个国家的社会稳定和经济发展息息相关的问题,养......
应用线性-二次控制的理论,研究了负债情形下投资者与市场之间的随机微分博弈。假设负债是服从几何布朗运动的随机过程且与股票价格......
在现实生活中,许多学者针对资产-负债管理问题的研究只局限在常数波动率的假设情形中,忽略了实际的投资环境下波动率往往不是一个......
随着金融市场的迅速发展,金融市场中的风险也日趋复杂。保险公司作为金融市场的重要组成部分,其承担风险业务和投资资金业务的提升......
主要研究了通胀因素和随机利率影响下的缴费确定型养老金计划的最优投资问题。首先建立相应的数学模型,其中随机利率由Vasicek模型......
假设无风险利率是服从Ho—Lee利率模型的随机过程，本文研究负债情形下组合投资的最优投资策略．我们考虑金融市场存在两种风险资产：一......
应用随机最优控制方法对Heston随机波动率模型下的动态投资组合问题进行了研究,得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解,并......
以3人为例研究多人随机微分博弈,其中2人为相互合作的投资者,另一人为2投资者博弈的＂虚拟＂对手——金融市场.研究2种情形的随机微分......
假设盈余过程由一种扩散过程来逼近,保险公司为了降低风险提高收益,允许购买比例再保险并同时将其财富投资于一种无风险资产和一种......
本文主要研究Cox-Ingersoll-Ross（CIR）随机利率模型下保险公司的最优投资和再保险问题.假设保险公司投资于金融市场中的无风险资产、......
